Costruire una strategia di Trading 

1. Costruzione edge statistico
2. Condizionamento psicologico
3. Gestione del rischio
4. Gestione operativa

Costruire una strategia è l’ostacolo più grande del trader novizio, si parte con i soliti indicatori senza campire realmente cosa voglia dire costruirsi un vantaggio statistico consolidato nel tempo.

La sovrabbondanza di informazioni ( di qualità discutibile ) porta il Trader novizio a cambiare strategia ogni volta che entra in una streak negativa, questo processo psicologico è dovuto proprio all’insicurezza derivante dall’assenza di Backtesting, il quale crea consapevolezza delle potenzialità e dei limiti della strategia.

Nel caso in cui il Trader operasse con una strategia che su base annuale compie 213 trades, di cui 60% in positivo e 40% in negativo, con rischio rendimento 1 a 2 avrebbe modo di spaventarsi di una streak di 4 loss? Assolutamente no! Su base storica di 213 trades è assolutamente plausibile subire una streak. Cosa accade in realtà nella mente del trader? La strategia non funziona più, la cambio. Questo ciclo si ripete fino al momento in cui il Trader non acquisisce piena fiducia nella strategia operativa tramite backtesting e conto virtuale.

Punto 2. il condizionamento psicologico 

La nostra psicologia ci porta spesso a non rispettare le regole prestabilite e in una professione dove gli errori si pagano caro bisogna prevenire questa eventualità. Fomo, Avarizia, revenge trading sono tutte sfaccettature di Insicurezza operativa, una volta ottenuta fiducia e consistenza nella strategia esse spariranno.

Punto 3. Gestione del rischio 

Questo è il punto più importante di tutti, un buon Trader sa quanto ponderare il rischio di ogni trade sia fondamentale per limitare il drawdown e preservare il conto per il lungo termine. Dopo anni di Trading posso affermare con fiducia che la gestione del rischio viene ben prima della Strategia operativa, non esiste strategia che possa sopravvivere ad una pessima gestione del rischio.

Punto 4. Gestione operativa 

La gestione operativa entra in gioco quando il trader è già entrato a mercato, fornisce un vantaggio dinamico all’operatività, riuscendo addirittura a migliorare le performance di lungo termine.

Verticalizzando i concetti appena trattati possiamo creare delle sottocategorie che completano e definiscono i 4 pilastri del Trading:

1. Costruzione Edge Statistico – Backtesting | Checklist | Planning | Ottimizzazione
2. Condizionamento psicologico – Fomo | Revenge Trading
3. Gestione del rischio – Position Sizing | Metodologia di M.M
4. Gestione operativa – Logica di Trailing | Profit Scaling

Padroneggiare ognuna delle sottocategorie differenzia un bravo trader da un ottimo trader.