Négociation de produits dérivés

Dérivés
Négociation

Dérivés
Trading with
FP Markets

L'histoire des produits dérivés remonte à des milliers d'années, mais ce n'est que dans les années 1980 qu'ils ont pris une place prépondérante dans le commerce mondial. Une période de déréglementation financière a été le catalyseur d'un gain rapide de popularité en tant qu'instrument financier. Porté par les dérivés à taux d'intérêt négociés de gré à gré, le marché des produits dérivés s'est hissé au rang de marché financier le plus négocié au monde en termes de chiffre d'affaires quotidien.

Les progrès technologiques ont également facilité l'accès à ces marchés pour les courtiers et les investisseurs. En tant que courtier en ligne, FP Markets propose plus de 10 000 instruments négociables via des plateformes de négociation avancées telles que MetaTrader 4, MetaTrader 5, et Iress. MetaTrader 4, MetaTrader 5, et Iress.

Qu'est-ce-que
Derivative Trading?

Une négociation sur produit dérivé est un contrat entre plusieurs parties basé sur la valeur sous-jacente d'un actif financier. Les actifs sous-jacents dont la valeur est dérivée comprennent un large éventail d'instruments financiers tels que les devises, les actions, les matières premières, les indices, les contrats à terme, les contrats d'option et les actions.

Les négociations sur produits dérivés sont uniques car les parties concernées spéculent sur les mouvements futurs du prix d'un actif sous-jacent sans le posséder. En outre, ce type de transaction permet aux courtiers de prendre des positions longues et courtes sur le prix d'un actif sous-jacent. Ceci est bénéfique pour les courtiers, les entreprises et même les gouvernements qui peuvent se couvrir contre une position actuelle qu'ils peuvent déjà avoir.

The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:

Couverture

Les produits dérivés permettant de négocier des fluctuations de prix à la hausse comme à la baisse, ils sont souvent utilisés à des fins de couverture. Leur valeur étant liée au prix de l'actif sous-jacent, les acteurs du marché sont en mesure de se protéger contre le risque lié à un actif particulier. De nombreuses grandes entreprises utilisent la couverture comme stratégie de gestion des risques pour minimiser l'exposition aux risques financiers.

Spéculateurs

Ce groupe tente de réaliser un profit en prévoyant avec précision l'évolution du prix futur d'un instrument financier ou d'un actif. Ils effectuent des analyses de marché afin d'identifier les opportunités commerciales et utilisent des stratégies commerciales pour tenter de réaliser des bénéfices.

Arbitrage

Est le processus qui consiste à réaliser un profit en exploitant les différences minimes entre les prix d'actifs identiques sur deux ou plusieurs marchés. Grâce à la multitude de marchés financiers, les arbitres peuvent tirer parti des différents prix proposés par les différents acteurs du marché.

Négociation sur marge

L'un des avantages des négociations sur produits dérivés est de permettre aux investisseurs de s'exposer davantage au marché par rapport aux fonds dont ils disposent sur leur compte de négociation. En fonction du niveau d'effet de levier offert, les courtiers peuvent prendre des positions en investissant uniquement la marge requise. Avec les spéculateurs et les arbitres, les négociants sur marge sont considérés comme essentiels pour les marchés de capitaux, car ils fournissent des liquidités.

How to Trade
Derivatives?

De gré à gré (Over-the-counter (OTC))

Il s'agit d'un contrat financier qui ne se négocie pas en bourse et dont les conditions sont spécifiquement établies pour répondre aux besoins de chaque contrepartie. Il n’y a pas de termes ou de règlements normalisés à respecter.

Marché réglementé

Comme leur nom l'indique, les produits dérivés négociés en bourse sont des contrats qui sont cotés et négociés sur un marché réglementé. Ils sont devenus très répandus car les exigences réglementaires éliminent le risque de défaut des produits dérivés de gré à gré. Ils bénéficient en outre d'un ensemble de conditions normalisées et de niveaux de liquidité plus élevés. Les plus grands marchés à terme sont le Chicago Mercantile Exchange (CME), le New York Mercantile Exchange (NYME) et le National Stock Exchange of India (NSE).

Contrats de change

Plutôt que d'acheter physiquement un instrument financier ou un actif tel qu'une marchandise, deux parties qui échangent un contrat contre la différence de prix. Cette différence de prix est déterminée entre le moment où la position est ouverte et celui où elle est fermée. Avec les contrats de change, le prix reflète toujours celui du titre sous-jacent. Il s'agit d'un produit dérivé extrêmement populaire, ce type de négociation étant effectué par des courtiers en ligne tels que FP Markets. Nous fournissons une gamme de services financiers, y compris le négoce à effet de levier - l'un des principaux avantages de cette classe d'actifs.

Avantages de la négociation de contrats de change

Offre de produits

Les contrats d'échange reflétant le prix d'un marché sous-jacent, les courtiers peuvent accéder à un large éventail de classes d’actifs. FP Markets propose plus de 10 000 instruments négociables, notamment des devises, des actions, des matières premières, des indices boursiers et des devises numériques. Les transactions sont disponibles sur des plates-formes de négociation avancées qui proposent des prix en temps réel et un ensemble d'outils d'analyse fondamentale et technique.

Levier commercial

Souhaitez-vous pouvoir ouvrir une position d'une valeur de 10 000 $ avec moins de 5% du montant total ? Cela est possible avec le trading à effet de levier, le ratio de levier maximum disponible étant de 30:1. Le ratio de levier varie selon Types de compte et l'instrument négocié. Par exemple, l'effet de levier sur les principales paires de devises est supérieur à celui des devises numériques.

Acheter (Long) ou vendre (Short)

C'est l'une des caractéristiques uniques de la négociation de contrats d'échange. Contrairement à la plupart des autres instruments financiers, les courtiers peuvent tirer parti de la volatilité du marché en profitant à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Cette flexibilité permet aux courtiers d'ouvrir une position courte (Short) et de vendre effectivement le courant d'un actif sous-jacent. Cela diffère de la plupart des autres instruments financiers qui ne permettent que d'ouvrir une position longue (long), acheter.

Gestion des risques
Strategies

La couverture est une stratégie populaire de Gestion des risques La possibilité d'ouvrir une position courte (Short), ou vendre, peut être utilisée pour atténuer l'exposition au risque d'une position actuelle que le courtier détient déjà. Supposons qu'une personne détienne une quantité importante d'or physique, mais qu'elle s'attende à une dépréciation de sa valeur. Plutôt que de vendre l'actif physique, il pourrait ouvrir une position courte en utilisant un contrat d'échange d'or. Cela permettrait à la fois d'atténuer le risque et de profiter d'une éventuelle baisse du prix. De plus, comme il s'agit d'un produit à effet de levier, ils n'auraient besoin que d'une fraction de la valeur totale de la position pour le faire.

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Different Types
of Derivatives

Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:

Contrats de change

Il s'agit d'un contrat entre deux parties qui échangent la différence de prix d'un actif sous-jacent. Contrairement à d'autres produits dérivés, il n'y a pas de date d'expiration fixe, les investisseurs pouvant acheter (position longue - long) s'ils s'attendent à un prix plus élevé à l'avenir ou vendre (position courte - Short) si leur évaluation suggère que l'actif perdra de la valeur. Les courtiers Forex tels que FP Markets proposent des contrats d'échange dans une gamme d'instruments financiers, notamment Actions, Métaux, Matières premières, Indices, et Digital Currencies.

Contrats à terme et contrats à terme standardisés

Les contrats à terme et les contrats à terme standardisés, qui sont issus des précédents, présentent des caractéristiques similaires. Ils impliquent que deux parties conviennent d'échanger un actif à une date future déterminée, la valeur de l'actif sous-jacent étant convenue aujourd'hui. La particularité des opérations à terme est que les contrats sont standardisés et soumis à un règlement quotidien.

Options

Accorder à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre l'actif négocié à un prix prédéterminé. Le droit de vendre est une option de vente tandis que l'option d'acheter un actif est appelée option d'achat. Selon les conditions ou la bourse où elle est négociée, l'option peut être exécutée à la date d'expiration ou avant.

Les Swaps

Il s'agit d'une forme unique de produit dérivé dans lequel deux parties échangent des flux de trésorerie ou d'autres variables associées à des instruments financiers. Les types de swaps les plus populaires sont les swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises et les swaps de matières premières.

Swaps de matières premières: ce sont les swaps les plus populaires et ils impliquent généralement de grandes entreprises qui cherchent à fixer leurs coûts pour une période prolongée. De même, les producteurs sont heureux de garantir un prix prédéterminé pour leur production afin de se protéger contre la baisse des prix des matières premières.

Swaps de taux d'intérêt: il s'agit de deux parties qui échangent des taux d'intérêt alternatifs au prêt qu'elles ont contracté et au reste de leur passif. Par exemple, une personne ayant un prêt à taux fixe et un taux d'intérêt variable sur le reste de sa dette, peut choisir d'acheter un swap de taux d'intérêt pour un taux d'intérêt variable. Le contraire se produirait si le taux d'intérêt sur le prêt était variable.

Dérivés
Exemple de trading

Les contrats à terme sont un moyen simple d'expliquer le fonctionnement des produits dérivés. Les acteurs de l'industrie du café utilisent souvent les contrats à terme pour se protéger contre les fluctuations défavorables des prix. Le café peut être acheté sur un marché au comptant (marché au comptant) où il y a un échange physique de café, ou sur le marché à terme.

Dans ce dernier cas de figure, un torréfacteur peut convenir d'acheter une certaine quantité de café à l'avenir à un prix déterminé, indépendamment du prix du marché du café au moment de la récolte ou de la livraison. En supposant que le prix du café soit de 100 dollars aujourd'hui, un torréfacteur peut choisir de bloquer un prix futur de 110 dollars pour une période de 5 ans. La marge de 10 dollars est dans de nombreux cas un petit prix à payer pour garantir un prix futur et se protéger contre des augmentations significatives dans le temps.

Les avantages des contrats à terme sont visibles dans l'ensemble d'une économie. Les transactions dérivées via les bourses et les contreparties soutiennent l'économie nationale et constituent un moyen organisé pour les entreprises de se prémunir contre la volatilité des prix. Elles permettent également aux grandes entreprises d'offrir aux consommateurs des produits et des services à des prix stables et durables.

Une pratique similaire se produit sur le marché des changes où les grandes institutions financières achètent et vendent des devises pour se prémunir contre les taux de change.

Négociation de produits dérivés
and Leverage

L'un des principaux avantages de la négociation de produits dérivés est que, dans de nombreux cas, les courtiers peuvent utiliser l'effet de levier pour prendre une position sur un instrument financier à une fraction du coût de l'actif sous-jacent. Le ratio entre la somme d'argent sur votre compte de négociation et la somme avec laquelle vous pouvez négocier est appelé le levier.

Par exemple, un courtier a un ratio de levier de 30:1. Cela signifie qu'il ne doit disposer que de 3,33 % du montant total de la valeur (Marge) pour exécuter une transaction. Supposons que la valeur d'un contrat de pétrole brut soit de 200 $ et qu'un courtier souhaite acheter 50 contrats d'une valeur totale de 10 000 $. Avec un effet de levier de 30:1, il n'aurait besoin que de 3,33 % de la valeur totale pour exécuter la transaction (3 % x 10 000 $). Par conséquent, un négociant serait en mesure d'acheter 50 contrats de pétrole brut en déposant seulement les 333,33 $ de marge requise sur son compte de négociation.

FAQ sur les négociations de produits dérivés

Les négociations sur produits dérivés peuvent être rentables, mais cela dépend de l'objectif de la négociation. En ce qui concerne l'arbitrage, les courtiers cherchent à réaliser un profit en exploitant les différences minimes entre les prix d'actifs identiques sur deux ou plusieurs marchés. En revanche, si les produits dérivés sont utilisés à des fins de couverture, l'objectif n'est pas de réaliser un bénéfice. Il s'agit plutôt de compenser un gain similaire ou de se protéger contre d'éventuelles fluctuations futures des prix.

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