Qual è il relativo Indice di forza?
L'indice di forza relativa, o in breve, l'indicatore RSI, è stato progettato dal geniale J. Welles Wilder Jr. Wilder, un ingegnere meccanico che si è trasformato in uno sviluppatore immobiliare.
È meglio conosciuto, tuttavia, per il suo lavoro nell'analisi tecnica. Wilder è l'inventore di diversi indicatori tecnici che ora sono considerati i pilastri del software di analisi tecnica. Wilder presenta l'RSI nel suo libro del 1978, "New Concepts in Technical Trading Systems", dove parla dell'RSI da circa pagina 60 per coloro che sono interessati a leggere il libro di Wilder. L'indice di forza relativa (RSI) è un indicatore tecnico utilizzato per analizzare i mercati finanziari, inteso a tracciare la forza o la debolezza attuale e storica di un titolo o di un mercato sulla base dei prezzi di chiusura di un recente periodo di negoziazione.
Nonostante sia stato sviluppato più di quattro decenni fa, l'RSI ha superato la prova del tempo e rimane uno degli indicatori tecnici più popolari di oggi. Fondamentalmente, l'RSI è un oscillatore di momentum che, secondo Wilder, misura la velocità del movimento direzionale del prezzo, indicata da un valore che oscilla tra zero e 100.
La struttura di base dell'indicatore è costituita da un asse x che rappresenta la scala temporale (Coordinated Universal Time o UTC) e l'asse y, che indica la grandezza o la distanza percorsa dall'indicatore.
La RSI non deve essere confusa con la sindrome da lesioni da sforzo ripetitivo (sindrome RSI).
Lettura RSI e intervalli RSI
Abbiamo anche livelli notevoli contrassegnati a 70.00 e 30.00, così come a 50.00 - più sugli usi di questi livelli tra poco. L'RSI misura lo slancio come il rapporto tra chiusure più alte e chiusure più basse, le azioni che hanno avuto variazioni positive maggiori o maggiori hanno un RSI più elevato rispetto alle azioni che hanno avuto variazioni negative maggiori o maggiori.
L'RSI viene generalmente utilizzato in un periodo di 14 giorni. L'RSI è presentato su un grafico sopra o sotto il grafico dei prezzi. Una lettura superiore a 70,00 è considerata ipercomprato e le mosse inferiori a 30 sono viste come condizioni di ipervenduto.
Pensa allo slancio come alla velocità del cambiamento di prezzo. Ad esempio, supponiamo di avere una manciata di trader che acquistano in un mercato e il prezzo avanza. In tal caso, più trader vedono questo movimento e il commercio prende in considerazione in particolare le strategie basate sullo slancio e, prima che tu te ne accorga, abbiamo una forte ondata di attività rialzista (mercato rialzista).
Queste linee guida possono aiutare a determinare la forza del trend e individuare potenziali inversioni. Ad esempio, se l'RSI non raggiunge 70 su una serie di oscillazioni di prezzo consecutive durante un trend rialzista, ma poi scende sotto 30, il trend si è indebolito e potrebbe tornare a un minimo più alto. Il contrario è valido per una tendenza al ribasso. Se la tendenza al ribasso non riesce a raggiungere 30 o meno e poi sale sopra 70, quella tendenza al ribasso si è indebolita e potrebbe essere invertita a un massimo inferiore.
È qui che l'RSI può essere uno strumento utile da avere nel tuo arsenale per aiutare a decifrare questo movimento.
Livelli di ipercomprato e ipervenduto
L'RSI viene generalmente utilizzato in un periodo di 14 giorni. Una lettura superiore a 70,00 è considerata ipercomprata e le mosse inferiori a 30 sono considerate ipervendute. Poiché alcuni asset sono più volatili e si muovono più velocemente di altri, anche i valori di 80 e 20 sono spesso usati come livelli di ipercomprato e ipervenduto. La domanda che la maggior parte dei trader si pone è per quanto tempo il mercato rimarrà in uno stato. Gli acquirenti finiranno il carburante o si surriscalderanno? Un prezzo non può aumentare continuamente. Inoltre, quando lo slancio diminuisce e il selloff del mercato, spesso tende a fornire risultati eccessivi al ribasso.
L'RSI con i parametri consigliati e la sua ottimizzazione quotidiana è stata testata e confrontata con altre strategie in Marek e Šedivá con test randomizzati (ad esempio Apple, Exxon Mobil, IBM, Microsoft) e ha dimostrato che l'RSI può ancora produrre buoni risultati; tuttavia, in tempi più lunghi viene solitamente superata dalla semplice strategia buy-and-hold.
In generale, l'RSI è considerato un indicatore anticipatore: un indicatore anticipatore fornisce essenzialmente un segnale di acquisto o un segnale di vendita prima che si verifichi una nuova forte tendenza o un'inversione. Tuttavia, alcuni trader si riferiscono all'RSI come a un indicatore coincidente, il che significa che funziona quasi in tempo reale, fornendo informazioni sulla situazione su quel particolare grafico.
Fallimento Swings e RSI Trendline Breaks
Secondo Wilder nel suo libro, le oscillazioni del fallimento dell'RSI sono indicazioni molto forti di un'inversione del mercato. Proprio così, le oscillazioni di fallimento sono indipendenti dall'azione dei prezzi, concentrandosi esclusivamente sull'RSI per i segnali e ignorando il concetto di divergenze.
Un'oscillazione di fallimento rialzista si forma quando l'RSI scende sotto 30 (ipervenduto), rimbalza sopra 30, si ritira, si mantiene sopra 30 e poi rompe il suo massimo precedente. È una mossa verso livelli di ipervenduto e quindi un nuovo massimo sopra i livelli di ipervenduto.
Durante un mercato ribassista, un'oscillazione di fallimento ribassista, o massimo, si forma quando l'RSI supera i 70, si ritira, rimbalza da un minimo ma non riesce a superare i 70 e quindi rompe il minimo precedente. Pensa a queste formazioni come ai potenziali inizi di una tendenza che da prima dell'azione dei prezzi. Gli "sbalzi di fallimento" sopra 50 e sotto 50 sull'RSI sono forti indicazioni di inversioni di mercato. Ad esempio, supponiamo che l'RSI raggiunga 76, un pullback a 72, quindi salga a 77. Se scende sotto 72, Wilder lo considererebbe un "fallimento oscillante" sopra 70.
Infine, Wilder ha scritto che le formazioni del grafico e le aree di supporto e resistenza a volte potrebbero essere viste più facilmente sul grafico RSI rispetto al grafico dei prezzi. La linea centrale per l'indice di forza relativa è 50, che è spesso vista sia come linea di supporto che come linea di resistenza per l'indicatore.
Divergenza di due periodi
Applica un RSI breve di cinque periodi (RSI 5) al più lungo (predefinito) RSI di 14 periodi (RSI 14) e osserva i crossover. Con l'RSI 14, ci sono momenti in cui il mercato non raggiunge i livelli di ipervenduto o ipercomprato prima che si verifichi un cambio di direzione. Un periodo più breve di RSI è più reattivo alle recenti variazioni di prezzo, mostrando i primi segni di inversione. Quando l'RSI 5 supera l'RSI 14, significa che i prezzi recenti stanno aumentando.
Quando l'RSI 5 supera l'RSI 14, significa che i prezzi recenti stanno aumentando. Viene generato un segnale di acquisto e dovrebbe verificarsi un incrocio 5 contro 14 quando i 5 periodi (blu) sono ipervenduti (sotto 30). Quando l'RSI 5 incrocia al di sotto e diventa inferiore all'RSI 14, significa che i prezzi recenti stanno diminuendo.
Divergenza
dell'oscillatore del prezzo
e
RSI e MACD
Wilder ha effettivamente affermato nel suo libro che il segnale di divergenza rsi è la caratteristica più indicativa dell'RSI. Quindi, la divergenza si forma quando il movimento dei prezzi e l'indicatore RSI divergono - muoviti in direzioni opposte se vuoi - il che può fornire un segnale salutare di un punto di svolta del mercato.
Come l'RSI, la Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un indicatore di momentum che segue il trend che mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo di un titolo. Il MACD viene calcolato sottraendo la media mobile esponenziale a 26 periodi (EMA) dall'EMA a 12 periodi. Il risultato di tale calcolo è la linea MACD. Un EMA di nove giorni del MACD chiamato "linea di segnale" viene quindi tracciato sopra la linea MACD, che può attivare segnali di acquisto e vendita. I trader possono acquistare il titolo quando il MACD attraversa al di sopra della sua linea di segnale e vendere o vendere allo scoperto il titolo quando il MACD attraversa al di sotto della linea di segnale.
L'RSI, tuttavia, fa un lavoro ragionevolmente buono nel dire ai trader quando quella tendenza o movimento decisivo sta rallentando attraverso la linea centrale, così come segnali di ipercomprato e ipervenduto e movimenti di divergenza. Questa diminuzione dello slancio, ovviamente, può essere difficile da decifrare su un grafico nudo (quindi nessun indicatore), specialmente per i nuovi trader. Tuttavia, è fondamentale notare che un momentum inferiore, come misurato dall'RSI, non si traduce sempre in un'inversione, ma segnala che qualcosa sta cambiando. Ciò potrebbe significare che l'azione del mercato sta prendendo una pausa, quindi consolidandosi prima della prossima tappa in un trend rialzista. Per aiutare a consolidare la nostra comprensione, una buona idea sarebbe quella di mostrare le divergenze comuni tratte prima e poi sottolineare la pratica su un paio di grafici.
Ci sono quattro divergenze comuni che i nuovi trader devono essere consapevoli delle divergenze regolari o normali rialziste e ribassiste e quindi delle divergenze rialziste o ribassiste nascoste. La divergenza prende forma quando l'RSI forma un minimo più alto che corrisponde ai minimi corrispondentemente più bassi del prezzo. Una divergenza ribassista si verifica quando l'RSI crea una lettura di ipercomprato seguita da un massimo inferiore che corrisponde ai massimi più alti corrispondenti sul prezzo.
Formula di calcolo RSI
Per la divergenza rialzista nascosta, vedi le parti inferiori del diagramma, possiamo vedere che il prezzo fa un minimo più alto, ma l'RSI genera un minimo più basso. Al contrario, un segnale di divergenza nascosta ribassista è costituito da un massimo inferiore nel prezzo e un corrispondente massimo superiore dall'RSI. Per divergenze nascoste, ho visto principalmente queste forme come segnali di continuazione all'interno di una tendenza.
L'indicatore RSI è segnali di divergenza che si formano all'interno o molto vicino al territorio di ipercomprato e ipervenduto. Tuttavia, specialmente con le divergenze nascoste, a volte questo non è proprio possibile. Quindi, in realtà, ciò che ci mostra la divergenza regolare è quando lo slancio sta perdendo e potrebbe formare un'inversione di prezzo.
La divergenza nascosta si verifica essenzialmente quando il trend regge nonostante lo slancio contrario mostrato dall'RSI. Questo fa eco alla forza del prezzo e offre un segnale di continuazione all'interno della tendenza prevalente. Nonostante il crescente slancio ribassista implicito nell'RSI per la divergenza rialzista nascosta, ad esempio, la struttura del trend ha retto e ha mostrato una forza nascosta al rialzo. Quindi, la divergenza nascosta rappresenta una finestra per unire la tendenza rialzista al patto. Pertanto, è importante tenere presente che le divergenze regolari sono possibili segnali di inversioni di tendenza, mentre le divergenze nascoste segnalano la continuazione del trend.
E infine, diamo un'occhiata alle oscillazioni del fallimento dell'RSI, che, secondo Wilder nel suo libro, sono indicazioni molto forti di un'inversione del mercato. Proprio così, le oscillazioni di fallimento sono indipendenti dall'azione dei prezzi, concentrandosi esclusivamente sull'RSI per i segnali e ignorando il concetto di divergenze.
Successivamente, abbiamo il grafico giornaliero EUR/USD che mostra regolari divergenze rialziste e ribassiste. Spero che questo grafico sia chiaro per tutti. Uno dei partecipanti al mio webinar precedente mi ha chiesto se potevo riempire le diapositive con i grafici che utilizzo per renderle più facili da vedere.
La matematica dietro l'indicatore RSI. Per ogni periodo di negoziazione viene calcolata una variazione al rialzo U o una variazione al ribasso D. I periodi rialzisti sono caratterizzati dal fatto che la chiusura è più alta della chiusura precedente (massimo più alto). Al contrario, un periodo ribassista è caratterizzato dalla chiusura inferiore alla chiusura del periodo precedente (minimo inferiore).
Sia U che D sono zero Se l'ultima chiusura è la stessa della precedente. La media U e D sono calcolate utilizzando una media mobile livellata o modificata di n periodi (SMMA o MMA), che è una media mobile livellata esponenzialmente con α = 1/periodo. Alcuni pacchetti commerciali, come AIQ, utilizzano una media mobile esponenziale standard (EMA) come media invece della SMMA di Wilder. Wilder originariamente formulò il calcolo della media mobile come: newval = (prevval * (period - 1) + newdata) / period. Ciò è del tutto equivalente al suddetto livellamento esponenziale.
I nuovi dati vengono semplicemente divisi per il periodo che è uguale al valore alfa calcolato di 1/periodo. I valori medi precedenti vengono modificati da (periodo -1)/periodo, che in effetti è periodo/periodo - 1/periodo e infine 1 - 1/periodo, che è 1 - alfa. Il rapporto di queste medie è la forza relativa o fattore di forza relativa. Se la media dei valori D è zero, secondo l'equazione, il valore RS si avvicinerà all'infinito in modo che l'RSI risultante, come calcolato di seguito, si avvicinerà a 100.
Il fattore di forza relativa viene quindi convertito in un indice di forza relativa compreso tra 0 e 100. Le medie mobili smussate dovrebbero essere opportunamente inizializzate con una media mobile semplice utilizzando i primi n valori nella serie di prezzi. Ecco la formula dall'aspetto piuttosto cupo, che è essenzialmente 100 meno 100 diviso per 1 + RS. RSI = 100 – 100 / (1 + RS).
Definire una tendenza con l'RSI l'RSI
Due modi per aiutare a definire una tendenza. Il primo è un incrocio della linea centrale rialzista o ribassista di 50,00, e il secondo utilizza oscillazioni di fallimento rialzista o ribassista. Un crossover della linea centrale in rialzo significa che il valore dell'RSI supera le 50 linee, in direzione delle soglie delle 70.00 e indica che il trend sta aumentando di forza: un segnale rialzista finché l'RSI non si avvicina alla linea delle condizioni di ipercomprato 70. Questo, se ci pensi. Ci informa che il guadagno medio è maggiore della perdita media.
D'altra parte, un crossover della linea centrale discendente prende forma quando il valore dell'RSI scende al di sotto della linea centrale dei 50, in direzione della linea dei 30, che indica che il trend si sta indebolendo ed è visto come un segnale ribassista finché l'RSI non si avvicina ai 30 linea di ipervenduto. Questo, ovviamente, ci informa che la perdita media è maggiore del guadagno medio, che è tutto quello che c'è da fare per l'incrocio della linea centrale rialzista e ribassista. Molto semplicemente quindi, quando il valore RSI supera il limite di 70,00, questo è considerato un ambiente di ipercomprato. Al contrario, il movimento al di sotto di 30,00 è ipervenduto.
Senti, quindi, Wilder, nel suo libro, in realtà si riferisce all'ipercomprato e all'ipervenduto solo come massimi e minimi. Tuttavia, ho anche visto questo movimento indicato come sopravvalutato e sottovalutato. Possiamo vedere l'ipercomprato e l'ipervenduto come segnali di allarme. Quindi, un valore RSI all'interno di ipercomprato mi dice che le posizioni lunghe potrebbero non essere la mossa migliore in quel momento.
Un punto chiave da notare è che l'RSI tende a raggiungere il massimo e il minimo prima dell'azione del prezzo, fornendo un'indicazione che un'inversione potrebbe essere sulle carte, o almeno una reazione. E questi massimi e minimi si formano all'interno di aree di ipercomprato e ipervenduto. Pensa a queste aree come zone in cui a volte gli acquirenti e i venditori mostrano che l'esaurimento è visibile. O quando lo slancio al rialzo o al ribasso si esaurisce.
Un altro punto chiave da tenere presente quando si osservano i segnali di ipercomprato e di ipervenduto è che sebbene, sì, abbiamo un segnale di ipervenduto quando il prezzo supera 30 e un segnale di ipercomprato quando attraversiamo 70, ma questo può essere difficile da usare nel trading come se il mercato fosse in un ambiente di tendenza o iniziasse a uscire da un intervallo, l'RSI può rimanere nello spazio di ipercomprato e ipervenduto per un periodo prolungato, causando potenzialmente una serie di falsi segnali di trading.
Poiché molti trader a breve termine cercheranno di andare allo scoperto su un mercato quando, ad esempio, il valore RSI è in ipercomprato e se rimane all'interno dell'area, ciò potrebbe essere problematico se il valore.
Bene, alcuni trader cercano il valore RSI per formare effettivamente un picco o un minimo e uscire dalle condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Questo può quindi essere considerato come una divergenza ribassista o una divergenza rialzista.
Fare trading sull'RSI è facile?
L'istruzione, la compostezza e la pratica fanno buoni investitori. Di conseguenza, il trading sull'RSI potrebbe essere un buon investimento o addirittura una diversificazione del portafoglio se si adatta al potenziale del tuo mercato, al modo di fare trading (strategie di trading) e agli obiettivi finanziari. Pertanto, i trader che preferiscono i tempi più bassi, quindi pensa agli scalper e ai day trader (intra-day), possono utilizzare questo indicatore, e anche gli swing trader e i trader di posizione possono anche utilizzare l'indicatore nei tempi più alti.
È importante notare che il periodo predefinito per l'indicatore è 14. Ma i trader lo adattano per adattarlo al loro stile di trading. Un periodo più basso aumenterà la sensibilità dell'indicatore e un periodo più alto ridurrà la sensibilità.
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