What is the Relative Strength Index?
Chỉ số sức mạnh tương đối, hay gọi tắt là chỉ số RSI, được thiết kế bởi thiên tài J. Welles Wilder Jr. Wilder, một kỹ sư cơ khí đã trở thành một nhà phát triển bất động sản.
Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều nhất với công việc của mình trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Wilder là người phát minh ra một số chỉ báo kỹ thuật hiện được coi là trụ cột của phần mềm phân tích kỹ thuật. Wilder giới thiệu RSI trong cuốn sách năm 1978 của mình, “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật”, nơi ông nói về RSI từ khoảng trang 60 cho những người quan tâm đến việc đọc sách của Wilder. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng để phân tích thị trường tài chính, nhằm lập biểu đồ sức mạnh hoặc điểm yếu hiện tại và lịch sử của một cổ phiếu hoặc thị trường dựa trên giá đóng cửa của một giai đoạn giao dịch gần đây.
Mặc dù đã được phát triển hơn bốn thập kỷ trước, RSI đã đứng trước thử thách của thời gian và vẫn là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay. Về cốt lõi, RSI là một bộ dao động động lượng, theo Wilder, nó đo vận tốc của chuyển động giá theo hướng, được thể hiện bằng giá trị dao động trong khoảng từ 0 đến 100.
Khung cơ bản của chỉ báo bao gồm trục x đại diện cho thang thời gian (Giờ phối hợp quốc tế hoặc UTC) và trục y, có nghĩa là độ lớn hoặc khoảng cách mà chỉ báo đã di chuyển.
Không nên nhầm lẫn RSI với hội chứng chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại (hội chứng RSI).
Đọc RSI và và Phạm vi RSI
Chúng tôi cũng có các mức đáng chú ý được đánh dấu là 70,00 và 30,00, cũng như 50,00 - nhiều hơn nữa về việc sử dụng các mức này trong một chút. RSI đo lường động lượng khi tỷ lệ đóng cửa cao hơn so với đóng cửa thấp hơn, những cổ phiếu có nhiều thay đổi tích cực hơn hoặc lớn hơn có RSI cao hơn những cổ phiếu có nhiều thay đổi tiêu cực hơn hoặc lớn hơn.
RSI thường được sử dụng nhiều nhất trong khung thời gian 14 ngày. RSI được trình bày trên một đồ thị trên hoặc dưới biểu đồ giá. Việc đọc trên 70,00 được coi là mua quá mức và các động thái dưới 30 được coi là điều kiện bán quá mức.
Hãy nghĩ về động lượng là tốc độ thay đổi của giá cả. Ví dụ: giả sử chúng ta có một số ít thương nhân mua vào thị trường và giá tăng. Trong trường hợp đó, nhiều nhà giao dịch nhìn thấy chuyển động này và giao dịch đặc biệt xem xét các chiến lược dựa trên động lượng - và trước khi bạn biết điều đó, chúng ta có một làn sóng hoạt động tăng giá mạnh mẽ (thị trường tăng giá).
Những hướng dẫn này có thể giúp xác định sức mạnh của xu hướng và xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Ví dụ: nếu chỉ báo RSI không đạt đến 70 trong một số lần dao động giá liên tiếp trong xu hướng tăng nhưng sau đó giảm xuống dưới 30, thì xu hướng này đã suy yếu và có thể đảo ngược xuống mức thấp hơn. Điều ngược lại có giá trị cho một xu hướng giảm. Nếu xu hướng giảm không thể đạt đến 30 hoặc thấp hơn và sau đó phục hồi trên 70, xu hướng giảm đó đã suy yếu và có thể đảo ngược xuống mức cao thấp hơn.
Đây là lúc RSI có thể là một công cụ hữu ích cần có trong kho vũ khí của bạn để giúp giải mã chuyển động này.
Mức quá mua và quá bán
RSI thường được sử dụng nhiều nhất trong khung thời gian 14 ngày. Việc đọc trên 70,00 được coi là mua quá mức và các động thái dưới 30 được coi là quá bán. Vì một số tài sản dễ biến động hơn và di chuyển nhanh hơn những tài sản khác, giá trị 80 và 20 cũng thường được sử dụng ở mức mua quá mức và bán quá mức. Câu hỏi mà hầu hết các nhà giao dịch đặt ra là thị trường sẽ duy trì trạng thái trong bao lâu. Người mua sắp hết nhiên liệu hoặc quá nóng? Giá không thể tăng liên tục. Ngoài ra, khi xung lượng giảm và thị trường bán tháo, nó thường có xu hướng phân phối quá mức theo chiều hướng giảm.
RSI với các tham số được đề xuất và sự tối ưu hóa hàng ngày của nó đã được thử nghiệm và so sánh với các chiến lược khác trong Marek và Šedivá bằng thử nghiệm ngẫu nhiên (ví dụ: Apple, Exxon Mobil, IBM, Microsoft) và cho thấy rằng RSI vẫn có thể tạo ra kết quả tốt; tuy nhiên, trong thời gian dài, nó thường được khắc phục bằng chiến lược mua và giữ đơn giản.
Nói chung, RSI được coi là một chỉ báo hàng đầu - một chỉ báo hàng đầu về cơ bản cung cấp tín hiệu mua hoặc tín hiệu bán trước khi một xu hướng mạnh mới hoặc sự đảo chiều xảy ra. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch gọi RSI là một chỉ báo ngẫu nhiên, có nghĩa là nó hoạt động gần như theo thời gian thực, cung cấp thông tin về tình hình trên biểu đồ cụ thể đó.
Thất bại Swings và RSI Đường xu hướng Breaks
Theo Wilder trong cuốn sách của mình, sự dao động thất bại của RSI là dấu hiệu rất mạnh cho sự đảo chiều của thị trường. Đúng vậy, biến động thất bại độc lập với hành động giá, chỉ tập trung vào RSI cho các tín hiệu và bỏ qua khái niệm phân kỳ.
Một chu kỳ tăng thất bại hình thành khi RSI di chuyển dưới 30 (bán quá mức), bật lên trên 30, lùi lại, giữ trên 30 và sau đó phá vỡ mức cao trước đó của nó. Đó là sự di chuyển đến mức quá bán và sau đó là mức cao mới trên mức quá bán.
Trong thị trường giá xuống, một chu kỳ giảm giá, hoặc đỉnh, hình thành khi RSI di chuyển trên 70, lùi lại, bật lên từ mức thấp nhưng không vượt quá 70 và sau đó phá vỡ mức thấp trước đó của nó. Hãy coi những hình thành này là sự khởi đầu tiềm năng của một xu hướng từ trước khi hành động giá. "Dao động thất bại" trên 50 và dưới 50 trên RSI là những dấu hiệu mạnh mẽ về sự đảo chiều của thị trường. Ví dụ: giả sử RSI chạm 76, pullback về 72, sau đó tăng lên 77. Nếu nó giảm xuống dưới 72, Wilder sẽ coi đây là một "thất bại swing" trên 70.
Cuối cùng, Wilder đã viết rằng việc hình thành biểu đồ và các khu vực hỗ trợ và kháng cự đôi khi có thể dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ RSI hơn biểu đồ giá. Đường trung tâm của chỉ số sức mạnh tương đối là 50, thường được coi là cả đường hỗ trợ và kháng cự cho chỉ báo.
Hai kỳ phân kỳ
Áp dụng RSI năm giai đoạn ngắn (RSI 5) trên RSI 14 giai đoạn dài hơn (mặc định) (RSI 14) và theo dõi sự giao nhau. Với RSI 14, có những thời điểm thị trường không đạt được mức quá bán hoặc quá mua trước khi xu hướng dịch chuyển xảy ra. RSI trong một khoảng thời gian ngắn hơn phản ứng mạnh hơn với những thay đổi giá gần đây, cho thấy những dấu hiệu sớm của sự đảo chiều. Khi RSI 5 vượt lên trên RSI 14, điều đó có nghĩa là giá gần đây đang cao hơn.
Khi RSI 5 vượt lên trên RSI 14, điều đó có nghĩa là giá gần đây đang cao hơn. Một tín hiệu mua được tạo ra và sự giao nhau 5 so với 14 sẽ xảy ra khi 5 khoảng thời gian (màu xanh lam) bị bán quá mức (dưới 30). Khi RSI 5 cắt xuống dưới và trở nên thấp hơn RSI 14, điều đó có nghĩa là giá gần đây đang giảm
Sự phân kỳ của Bộ dao động giá và RSI và MACD
Wilder thực sự đã tuyên bố trong cuốn sách của mình rằng tín hiệu phân kỳ rsi là đặc điểm biểu thị nhất của RSI. Vì vậy, sự phân kỳ được hình thành khi chuyển động giá và chỉ báo RSI phân kỳ - di chuyển theo các hướng ngược nhau nếu bạn muốn - điều này có thể cung cấp tín hiệu lành mạnh về một bước ngoặt thị trường.
Giống như RSI, phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. MACD được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ cho đường EMA 12 kỳ. Kết quả của phép tính đó là đường MACD. Đường EMA chín ngày của MACD được gọi là "đường tín hiệu" sau đó được vẽ trên đầu đường MACD, có thể kích hoạt các tín hiệu mua và bán. Các nhà giao dịch có thể mua chứng khoán khi MACD vượt lên trên đường tín hiệu của nó và bán hoặc bán bớt chứng khoán khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Tuy nhiên, chỉ báo RSI thực hiện một công việc hợp lý trong việc thông báo cho các nhà giao dịch khi xu hướng hoặc chuyển động quyết định đó đang chậm lại qua đường cắt trung tâm, cũng như các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức và các động thái phân kỳ. Tất nhiên, việc giảm bớt xung lượng này có thể khó giải mã trên một biểu đồ trần trụi (vì vậy không có chỉ báo), đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ít xung lượng hơn, như được đo bằng RSI, không phải lúc nào cũng chuyển thành sự đảo chiều, nhưng nó báo hiệu điều gì đó đang thay đổi. Điều này có thể có nghĩa là hành động của thị trường đang tạm lắng, vì vậy hãy củng cố trước khi bước tiếp theo lên trong một xu hướng tăng. Để giúp củng cố sự hiểu biết của chúng ta, một ý tưởng hay là hiển thị các phân kỳ phổ biến được rút ra từ đầu tiên và sau đó gạch chân thực hành trên một vài biểu đồ.
Có bốn phân kỳ phổ biến mà các nhà giao dịch mới hơn phải nhận thức được là phân kỳ tăng giá và giảm giá thường xuyên hoặc bình thường và sau đó là phân kỳ tăng giá hoặc giảm giá ẩn. Sự phân kỳ hình thành khi RSI hình thành mức thấp cao hơn khớp với mức thấp hơn tương ứng trong giá. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ báo RSI tạo ra mức quá mua, theo sau là mức cao thấp hơn khớp với mức cao hơn tương ứng trên giá.
Công thức tính toán RSI
Đối với sự phân kỳ tăng tiềm ẩn — hãy xem các phần dưới của biểu đồ — chúng ta có thể thấy rằng giá tạo ra mức thấp hơn cao hơn, nhưng RSI tạo ra mức thấp thấp hơn. Ngược lại, một tín hiệu phân kỳ ẩn giảm giá bao gồm mức giá thấp hơn và mức cao hơn tương ứng từ chỉ báo RSI. Đối với các phân kỳ ẩn, tôi hầu như chỉ xem các hình thức này là các tín hiệu tiếp diễn trong một xu hướng.
Chỉ báo RSI là các tín hiệu phân kỳ hình thành trong hoặc rất gần vùng quá mua và quá bán. Tuy nhiên, đặc biệt là với các phân kỳ ẩn, đôi khi điều này là không thể. Vì vậy, thực sự, sự phân kỳ thường xuyên đang cho chúng ta thấy là khi động lượng đang mất dần và có thể tạo thành một sự đảo chiều về giá.
Sự phân kỳ ẩn về cơ bản xảy ra khi xu hướng được duy trì mặc dù động lượng đi ngược lại nó được thể hiện bằng chỉ báo RSI. Điều này phản ánh sức mạnh về giá và cung cấp một tín hiệu tiếp tục trong xu hướng đang thịnh hành. Chẳng hạn, bất chấp động lực giảm giá ngày càng tăng được RSI ngụ ý về sự phân kỳ tăng ẩn, cấu trúc xu hướng vẫn giữ vững và cho thấy sức mạnh tiềm ẩn đối với xu hướng tăng giá. Do đó, sự phân kỳ ẩn đại diện cho một cơ hội để tham gia vào xu hướng tăng giá với giá hời. Vì vậy, điều quan trọng cần lưu ý là các phân kỳ đều đặn là các tín hiệu có thể xảy ra để đảo chiều xu hướng trong khi các phân kỳ ẩn báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng.
Và cuối cùng, hãy kiểm tra các dao động thất bại của RSI, theo Wilder trong cuốn sách của mình, là những dấu hiệu rất mạnh về sự đảo chiều của thị trường. Đúng vậy, biến động thất bại độc lập với hành động giá, chỉ tập trung vào RSI cho các tín hiệu và bỏ qua khái niệm phân kỳ.
Tiếp theo, chúng tôi có biểu đồ hàng ngày EUR / USD cho thấy sự phân kỳ tăng và giảm thường xuyên. Tôi hy vọng biểu đồ này rõ ràng cho tất cả mọi người. Một trong những người tham dự hội thảo trên web trước đây của tôi đã hỏi liệu tôi có thể điền vào các trang trình bày bằng các biểu đồ mà tôi sử dụng để làm cho chúng dễ xem hơn không.
Toán học đằng sau chỉ báo RSI. Đối với mỗi giai đoạn giao dịch, U thay đổi lên hoặc thay đổi D đi xuống được tính toán. Các giai đoạn tăng được đặc trưng bởi giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa trước đó (cao hơn). Ngược lại, một giai đoạn đi xuống được đặc trưng bởi giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của giai đoạn trước (mức thấp thấp hơn).
Cả U và D đều bằng không Nếu lần đóng cuối cùng giống với lần đóng trước. Giá trị trung bình U và D được tính bằng cách sử dụng đường trung bình trượt được làm mịn hoặc sửa đổi trong n kỳ (SMMA hoặc MMA), là Đường trung bình trượt làm mịn theo cấp số nhân với α = 1 / kỳ. Một số gói thương mại, như AIQ, sử dụng đường trung bình động hàm mũ tiêu chuẩn (EMA) làm giá trị trung bình thay vì SMMA của Wilder. Wilder ban đầu công thức tính toán đường trung bình động là: newval = (trước đây * (thời kỳ - 1) + dữ liệu mới) / thời kỳ. Điều này hoàn toàn tương đương với làm mịn theo cấp số nhân nói trên.
Dữ liệu mới được chia đơn giản cho khoảng thời gian bằng với giá trị được tính theo alpha của 1 / khoảng thời gian. Các giá trị trung bình trước đó được sửa đổi theo (khoảng thời gian -1) / thời kỳ, có hiệu lực là khoảng thời gian / thời kỳ - 1 / thời kỳ và cuối cùng là 1 - 1 / thời kỳ, là 1 - alpha. Tỷ lệ của các giá trị trung bình này là hệ số sức mạnh tương đối hoặc sức mạnh tương đối. Nếu giá trị trung bình của các giá trị D bằng 0, thì theo phương trình, giá trị RS sẽ tiến gần đến vô cùng để RSI kết quả, như được tính toán bên dưới, sẽ tiếp cận 100.
Sau đó, hệ số sức mạnh tương đối được chuyển đổi thành chỉ số sức mạnh tương đối trong khoảng từ 0 đến 100. Các đường trung bình trượt phải được khởi tạo thích hợp với một đường trung bình động đơn giản bằng cách sử dụng n giá trị đầu tiên trong chuỗi giá. Đây là công thức trông khá nghiệt ngã, về cơ bản là 100 trừ 100 chia cho 1 + RS. RSI = 100 - 100 / (1 + RS).
Xác định xu hướng với RSI
Hai cách để giúp xác định xu hướng. Đầu tiên là đường cắt ngang 50,00 đường trung tâm tăng hoặc giảm và đường thứ hai sử dụng các dao động thất bại tăng hoặc giảm. Sự giao nhau giữa đường trung tâm tăng có nghĩa là giá trị RSI vượt trên 50 đường, theo hướng của ngưỡng 70,00 và cho biết xu hướng đang tăng mạnh: một tín hiệu tăng cho đến khi RSI tiếp cận đường 70 điều kiện mua quá mức. Điều này, nếu bạn nghĩ về nó. Thông báo cho chúng tôi mức tăng trung bình lớn hơn mức lỗ trung bình.
Mặt khác, sự giao nhau giữa đường trung tâm giảm hình thành khi giá trị RSI giảm xuống dưới đường 50 trung tâm, theo hướng của đường 30, điều này cho thấy xu hướng đang suy yếu và được coi là tín hiệu giảm giá cho đến khi RSI tiếp cận mức 30. dòng quá bán. Tất nhiên, điều này cho chúng ta biết rằng mức lỗ trung bình lớn hơn mức tăng trung bình, đó là tất cả những gì có cho sự giao nhau của đường trung tâm tăng và giảm. Rất đơn giản sau đó, khi giá trị RSI vượt qua mốc 70,00, đây được coi là môi trường quá mua. Ngược lại, chuyển động dưới 30,00 là quá bán.
Hãy nhìn xem, Wilder, trong cuốn sách của mình, thực sự đề cập đến việc mua quá mức và bán quá mức chỉ là đỉnh và đáy. Tuy nhiên, tôi cũng thấy phong trào này cũng được coi là định giá quá cao và định giá thấp. Chúng ta có thể xem quá mua và quá bán là những dấu hiệu cảnh báo. Vì vậy, giá trị RSI trong vùng mua quá mức cho tôi biết rằng các vị thế mua có thể không phải là động thái tốt nhất tại thời điểm đó.
Một điểm quan trọng cần lưu ý là RSI có xu hướng từ trên xuống dưới trước khi có hành động giá, cung cấp một dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra trên các thẻ, hoặc ít nhất là một phản ứng. Và các đỉnh và đáy này hình thành trong các khu vực quá mua và quá bán. Hãy coi những khu vực này như những khu vực mà đôi khi người mua và người bán tỏ ra kiệt sức. Hoặc khi động lượng tăng hoặc động lượng giảm khô đi.
Một điểm quan trọng khác cần lưu ý khi xem xét các tín hiệu mua quá mức và tín hiệu bán quá mức là mặc dù, có, chúng ta có tín hiệu bán quá mức khi giá vượt qua mức 30 và tín hiệu mua quá mức khi chúng ta vượt qua ngưỡng 70, nhưng điều này có thể khó sử dụng trong giao dịch như thể thị trường đang ở trong một môi trường có xu hướng hoặc bắt đầu có xu hướng ngoài một phạm vi, chỉ báo RSI có thể duy trì trong không gian quá mua và quá bán trong một thời gian dài, có khả năng gây ra một số tín hiệu giao dịch sai.
Vì nhiều nhà giao dịch ngắn hạn sẽ tìm kiếm thị trường bán khống khi giá trị RSI đang ở trong tình trạng quá mua và nếu nó vẫn nằm trong khu vực, thì điều này có thể có vấn đề nếu giá trị này.
Một số nhà giao dịch tìm kiếm giá trị RSI để thực sự tạo thành đỉnh hoặc đáy và thoát khỏi điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Sau đó, điều này có thể được coi là phân kỳ giảm giá hoặc phân kỳ tăng giá.
Giao dịch RSI có dễ dàng không?
Giáo dục, điềm tĩnh và thực hành làm cho nhà đầu tư tốt. Do đó, giao dịch RSI có thể là một khoản đầu tư tốt hoặc thậm chí là đa dạng hóa danh mục đầu tư nếu nó phù hợp với tiềm năng thị trường, cách giao dịch (chiến lược giao dịch) và mục tiêu tài chính của bạn. Do đó, các nhà giao dịch thích khung thời gian thấp hơn - vì vậy hãy nghĩ rằng các nhà giao dịch theo tỷ lệ và các nhà giao dịch trong ngày (trong ngày) - có thể sử dụng chỉ báo này và các nhà giao dịch xoay vòng cũng như các nhà giao dịch vị thế cũng có thể sử dụng chỉ báo trên các khung thời gian cao hơn.
Điều quan trọng cần lưu ý là khoảng thời gian mặc định cho chỉ báo là 14. Nhưng các nhà giao dịch có thể điều chỉnh điều này cho phù hợp với phong cách giao dịch của họ. Khoảng thời gian thấp hơn sẽ làm tăng độ nhạy của chỉ báo và khoảng thời gian cao hơn sẽ làm giảm độ nhạy.
Muốn tìm hiểu cách sử dụng RSI trong chiến lược kinh doanh?
Nội dung trong phần trình bày này chỉ nhằm mục đích đưa ra lời khuyên chung và không nên dựa vào đó là lời khuyên đầu tư cá nhân. FP Markets, như bạn có thể đã đọc, không tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bạn.
Hầu hết những người lần đầu tiên tiếp cận thị trường tài chính đều tỏ ra thận trọng khi nghe các thuật ngữ khác nhau và bước đầu tiên trở nên khó thực hiện vì họ có thể nghĩ rằng giao dịch RSI chỉ dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Câu hỏi thực sự là làm thế nào để chọn một nhà môi giới để bắt đầu giao dịch! Đầu tiên, bạn cần chọn một nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy và có nhiều quy định, tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong giao dịch và là người đã có nhiều năm thành công trên thị trường tài chính.
Một nhà môi giới ngoại hối sẽ cung cấp cho bạn các điều kiện tốt nhất trong giao dịch và kết hợp công nghệ hiện đại (MT4 - MT5 - WebTrader và Mobile App), với mức chênh lệch liên tục chặt chẽ (từ 0,0pips), đòn bẩy, các phiên được cá nhân hóa với người quản lý tài khoản, một nhóm hỗ trợ đa ngôn ngữ sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ khi nào bạn cần. Một nhà môi giới sẽ cung cấp cho bạn kho tài liệu giáo dục như video hướng dẫn, bài báo, hội thảo trên web, cùng với các nền tảng giao dịch tiên tiến bao gồm một ứng dụng di động tinh vi nhưng thân thiện với người dùng để giao dịch thị trường từ lòng bàn tay của bạn và một Tài khoản Demo
Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính Tự động mở & đóng vị thế Lịch sự kiện tin tức & kinh tế Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật Bao gồm nhiều công cụ hơn
Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Source - database | Page ID - 18266
