What is the Relative Strength Index?
Indeks kekuatan relatif, atau ringkasnya, penunjuk RSI, direka oleh jenius J. Welles Wilder Jr. Wilder, seorang jurutera mekanikal yang bertukar menjadi pemaju hartanah.
Beliau paling terkenal – walau bagaimanapun – untuk kerjanya dalam analisis teknikal. Wilder ialah pencipta beberapa penunjuk teknikal yang kini dianggap sebagai tonggak perisian analisis teknikal. Wilder memaparkan RSI dalam bukunya pada tahun 1978, "Konsep Baharu dalam Sistem Perdagangan Teknikal," di mana beliau bercakap tentang RSI dari halaman 60 untuk mereka yang berminat membaca buku Wilder. Indeks kekuatan relatif (RSI) ialah penunjuk teknikal yang digunakan untuk menganalisis pasaran kewangan, bertujuan untuk mencatat kekuatan semasa dan sejarah atau kelemahan saham atau pasaran berdasarkan harga penutupan tempoh dagangan baru-baru ini.
Walaupun dibangunkan lebih empat dekad yang lalu, RSI telah bertahan dalam ujian masa dan kekal sebagai salah satu penunjuk teknikal paling popular hari ini. Pada terasnya, RSI ialah pengayun momentum, yang, menurut Wilder, mengukur halaju pergerakan harga arah, ditunjukkan dengan cara nilai yang berayun antara sifar dan 100.
Rangka kerja asas penunjuk terdiri daripada paksi-x yang mewakili skala masa (Masa Universal Selaras atau UTC) dan paksi y, yang bermaksud magnitud atau jarak penunjuk telah bergerak.
RSI tidak boleh dikelirukan dengan sindrom kecederaan regangan berulang (sindrom RSI).
Bacaan RSI dan Julat RSI
Kami juga mempunyai tahap ketara yang ditandakan pada 70.00 dan 30.00, serta 50.00 — lebih lanjut mengenai penggunaan tahap ini dalam sedikit masa. RSI mengukur momentum kerana nisbah penutupan yang lebih tinggi kepada penutupan yang lebih rendah, saham yang mempunyai lebih banyak perubahan positif atau lebih besar mempunyai RSI yang lebih tinggi daripada saham yang mempunyai lebih banyak perubahan negatif atau lebih besar.
RSI biasanya digunakan dalam jangka masa 14 hari. RSI dibentangkan pada graf di atas atau di bawah carta harga. Bacaan di atas 70.00 dianggap terlebih beli, dan pergerakan di bawah 30 dilihat sebagai keadaan terlebih jual.
Fikirkan tentang momentum sebagai kelajuan perubahan harga. Sebagai contoh, katakan kita mempunyai segelintir peniaga yang membeli ke dalam pasaran dan kenaikan harga. Dalam kes itu, lebih ramai peniaga melihat pergerakan ini dan berdagang mempertimbangkan strategi berasaskan momentum khususnya — dan sebelum anda sedar, kami mempunyai gelombang aktiviti menaik yang kuat (pasaran kenaikkan harga).
Garis panduan ini boleh membantu menentukan kekuatan aliran dan melihat potensi pembalikan. Sebagai contoh, jika RSI tidak mencapai 70 pada beberapa perubahan harga berturut-turut semasa aliran menaik tetapi kemudian jatuh di bawah 30, arah aliran telah lemah dan boleh berbalik kepada paras rendah yang lebih tinggi. Sebaliknya adalah sah untuk aliran menurun. Jika aliran menurun tidak boleh mencapai 30 atau lebih rendah dan kemudian rali melebihi 70, aliran menurun itu telah lemah dan boleh diterbalikkan kepada tahap tinggi yang lebih rendah.
Di sinilah RSI boleh menjadi alat yang berguna untuk dimiliki dalam senjata anda untuk membantu menguraikan pergerakan ini.
Tahap terlebih beli dan terlebih jual
RSI biasanya digunakan dalam jangka masa 14 hari. Bacaan di atas 70.00 dianggap terlebih beli dan pergerakan di bawah 30 dilihat sebagai terlebih jual. Memandangkan sesetengah aset lebih tidak menentu dan bergerak lebih cepat daripada yang lain, nilai 80 dan 20 juga kerap digunakan tahap terlebih beli dan terlebih jual. Soalan yang ditanya oleh kebanyakan peniaga ialah berapa lama pasaran akan kekal dalam keadaan. Adakah pembeli akan kehabisan minyak atau terlalu panas? Harga tidak boleh naik secara berterusan. Selain itu, apabila momentum menjadi lebih rendah dan penjualan pasaran, ia sering cenderung untuk menyampaikan secara berlebihan pada bahagian bawah.
RSI dengan parameter yang disyorkan dan pengoptimuman hariannya telah diuji dan dibandingkan dengan strategi lain dalam Marek dan Šedivá dengan ujian rawak (cth. Apple, Exxon Mobil, IBM, Microsoft) dan menunjukkan bahawa RSI masih boleh menghasilkan keputusan yang baik; namun, dalam masa yang lebih lama ia biasanya diatasi dengan strategi beli-dan-tahan yang mudah.
Secara amnya, RSI dianggap sebagai penunjuk utama—penunjuk utama pada asasnya menyediakan isyarat beli atau isyarat jual sebelum trend kukuh baharu atau pembalikan berlaku. Walau bagaimanapun, sesetengah peniaga merujuk kepada RSI sebagai penunjuk kebetulan, yang bermaksud ia berfungsi hampir dalam masa nyata, memberikan maklumat tentang situasi pada carta tersebut.
Ayunan Kegagalan dan Pecah Garis Aliran RSI
Menurut Wilder dalam bukunya, perubahan kegagalan RSI adalah petunjuk yang sangat kuat tentang pembalikan pasaran. Oleh itu, perubahan kegagalan adalah bebas daripada tindakan harga, memfokuskan pada RSI semata-mata untuk isyarat dan mengabaikan konsep perbezaan.
Ayunan kegagalan kenaikkan terbentuk apabila RSI bergerak di bawah 30 (terlebih jual), melantun di atas 30, berundur, bertahan di atas 30, dan kemudian menembusi tahap tertinggi sebelumnya. Ia adalah langkah ke tahap terlebih jual dan kemudian tahap tinggi baharu di atas tahap terlebih jual.
Semasa pasaran menurun, ayunan kegagalan menurun, atau atas, terbentuk apabila RSI bergerak di atas 70, menarik ke belakang, melantun dari tahap rendah tetapi gagal melebihi 70, dan kemudian memecahkan tahap rendah sebelumnya. Fikirkan pembentukan ini sebagai potensi permulaan arah aliran yang dari sebelum tindakan harga. "Kegagalan perubahan" di atas 50 dan di bawah 50 pada RSI adalah petunjuk kukuh pembalikan pasaran. Sebagai contoh, anggap RSI mencecah 76, penarikan semula kepada 72, kemudian meningkat kepada 77. Jika ia jatuh di bawah 72, Wilder akan menganggap ini sebagai "ayunan kegagalan" melebihi 70.
Akhir sekali, Wilder menulis bahawa pembentukan carta dan kawasan sokongan dan rintangan kadangkala lebih mudah dilihat pada carta RSI daripada carta harga. Garis tengah untuk indeks kekuatan relatif ialah 50, yang sering dilihat sebagai garis sokongan dan rintangan untuk penunjuk.
Perbezaan dua tempoh
Gunakan RSI lima tempoh pendek (RSI 5) dalam tempoh RSI 14 yang lebih panjang (lalai) dan perhatikan persilangan. Dengan RSI 14, ada kalanya pasaran tidak mencapai tahap terlebih jual atau terlebih beli sebelum arah peralihan berlaku. Tempoh RSI yang lebih pendek adalah lebih reaktif terhadap perubahan harga terkini, menunjukkan tanda-tanda awal pembalikan. Apabila RSI 5 melintasi di atas RSI 14, ini bermakna harga terkini semakin tinggi.
Apabila RSI 5 melintasi di atas RSI 14, ini bermakna harga terkini semakin tinggi. Isyarat beli dijana, dan silangan 5 lawan 14 sepatutnya berlaku apabila 5 titik (biru) terlebih jual (di bawah 30). Apabila RSI 5 melintasi ke bawah dan menjadi lebih rendah daripada RSI 14, ini bermakna harga terkini sedang menurun
Perbezaan Pengayun Harga
dan RSI dan MACD
Wilder sebenarnya menyatakan dalam bukunya bahawa isyarat divergence rsi adalah ciri yang paling menunjukkan RSI. Jadi, perbezaan terbentuk apabila pergerakan harga dan penunjuk RSI menyimpang — bergerak ke arah bertentangan jika anda mahu — yang boleh memberikan petunjuk yang sihat tentang titik perubahan pasaran.
Seperti RSI, moving average convergence divergence (MACD) ialah penunjuk momentum mengikut arah aliran yang menunjukkan hubungan antara dua purata bergerak harga keselamatan. MACD dikira dengan menolak purata bergerak eksponen (EMA) 26 tempoh daripada EMA 12 tempoh. Hasil pengiraan itu ialah garis MACD. EMA sembilan hari MACD yang dipanggil "garisan isyarat" kemudian diplot di atas garisan MACD, yang boleh mencetuskan isyarat beli dan jual. Pedagang boleh membeli keselamatan apabila MACD melintasi di atas garis isyaratnya dan menjual atau memendekkan keselamatan apabila MACD melintasi di bawah garis isyarat.
RSI, walau bagaimanapun, melakukan kerja yang agak baik dalam memberitahu pedagang apabila arah aliran atau pergerakan penentu itu perlahan melalui garis tengah silang, serta isyarat terlebih beli dan terlebih jual dan pergerakan perbezaan. Pengurangan momentum ini, sudah tentu, boleh menjadi sukar untuk dihuraikan pada carta telanjang (jadi tiada penunjuk), terutamanya untuk pedagang baharu. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa momentum yang kurang, seperti yang diukur oleh RSI, tidak selalu diterjemahkan kepada pembalikan, tetapi ia menandakan sesuatu sedang berubah. Ini mungkin bermakna tindakan pasaran sedang berehat, jadi menyatu sebelum pusingan seterusnya dalam aliran menaik. Untuk membantu mengukuhkan pemahaman kita, idea yang baik ialah menunjukkan perbezaan lazim yang diambil dari mula-mula dan kemudian menggariskan amalan pada beberapa carta.
Terdapat empat perbezaan lazim Pedagang baharu mesti sedar tentang perbezaan biasa atau normal kenaikkan harga dan penurunan harga dan kemudian divergensi kenaikkan atau menurun yang tersembunyi. Perbezaan terbentuk apabila RSI membentuk rendah yang lebih tinggi yang sepadan dengan harga terendah yang lebih rendah. Perbezaan menurun berlaku apabila RSI mencipta bacaan terlebih beli diikuti oleh tinggi yang lebih rendah yang sepadan dengan paras tertinggi yang lebih tinggi pada harga.
Formula Pengiraan RSI
Untuk perbezaan kenaikkan yang tersembunyi—lihat bahagian bawah rajah—kita dapat melihat bahawa harga menjadikan rendah yang lebih tinggi, namun RSI menjana rendah yang lebih rendah. Sebaliknya, isyarat perbezaan tersembunyi menurun terdiri daripada harga tinggi yang lebih rendah dan tinggi yang lebih tinggi yang sepadan daripada RSI. Untuk perbezaan tersembunyi, saya kebanyakannya melihat bentuk ini sebagai isyarat kesinambungan dalam arah aliran.
Penunjuk RSI ialah isyarat perbezaan untuk terbentuk dalam atau sangat hampir wilayah terlebih beli dan terlebih jual. Walau bagaimanapun, terutamanya dengan perbezaan yang tersembunyi, kadang-kadang ini tidak mungkin. Jadi, sebenarnya, perbezaan biasa yang ditunjukkan kepada kita ialah apabila momentum semakin berkurangan dan boleh membentuk pembalikan harga.
Perbezaan tersembunyi pada asasnya berlaku apabila arah aliran bertahan walaupun momentum menentangnya ditunjukkan melalui RSI. Ini menggemakan kekuatan dalam harga dan menawarkan isyarat kesinambungan dalam arah aliran semasa. Walaupun momentum penurunan harga yang semakin meningkat yang ditunjukkan oleh RSI untuk perbezaan kenaikkan yang tersembunyi, sebagai contoh, struktur arah aliran bertahan dan menunjukkan kekuatan tersembunyi ke arah atas. Oleh itu, perbezaan yang tersembunyi mewakili tetingkap untuk menyertai trend kenaikan harga pada tawar-menawar. Oleh itu, adalah penting untuk diingat bahawa pencapahan biasa adalah isyarat yang mungkin untuk pembalikan arah aliran manakala penyimpangan tersembunyi penerusan arah aliran.
Dan akhirnya, mari kita lihat perubahan kegagalan RSI, yang, menurut Wilder dalam bukunya, adalah petunjuk yang sangat kuat tentang pembalikan pasaran. Oleh itu, perubahan kegagalan adalah bebas daripada tindakan harga, memfokuskan pada RSI semata-mata untuk isyarat dan mengabaikan konsep perbezaan.
Seterusnya, kami mempunyai carta harian EUR/USD yang menunjukkan perbezaan kenaikkan dan penurunan harga yang tetap. Saya harap carta ini jelas untuk semua orang. Salah seorang peserta dalam webinar saya sebelum ini bertanya sama ada saya boleh mengisi slaid dengan carta yang saya gunakan untuk menjadikannya lebih mudah dilihat.
Matematik di sebalik penunjuk RSI. Untuk setiap tempoh dagangan, perubahan ke atas U atau perubahan ke bawah D dikira. Tempoh atas dicirikan oleh penutupan lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya (lebih tinggi tinggi). Sebaliknya, tempoh turun dicirikan oleh penutupan adalah lebih rendah daripada penutupan tempoh sebelumnya (rendah rendah).
Kedua-dua U dan D adalah sifar Jika penutupan terakhir adalah sama seperti sebelumnya. Purata U dan D dikira menggunakan purata pergerakan terlicin atau diubah suai tempoh-n (SMMA atau MMA), iaitu Purata Pergerakan terlicin secara eksponen dengan α = 1/tempoh. Sesetengah pakej komersial, seperti AIQ, menggunakan purata bergerak eksponen standard (EMA) sebagai purata dan bukannya SMMA Wilder. Wilder pada asalnya merumuskan pengiraan purata bergerak sebagai: newval = (prevval * (tempoh - 1) + newdata) / period. Ini adalah bersamaan sepenuhnya dengan pelicinan eksponen yang dinyatakan di atas.
Data baharu hanya dibahagikan dengan tempoh yang sama dengan nilai alfa yang dikira 1/tempoh. Nilai purata sebelumnya diubah suai oleh (tempoh -1)/tempoh, yang berkuat kuasa ialah tempoh/tempoh - 1/tempoh dan akhirnya 1 - 1/tempoh, iaitu 1 - alfa. Nisbah purata ini ialah kekuatan relatif atau faktor kekuatan relatif. Jika purata nilai D adalah sifar, maka mengikut persamaan, nilai RS akan menghampiri infiniti supaya RSI yang terhasil, seperti yang dikira di bawah, akan menghampiri 100.
Faktor kekuatan relatif kemudiannya ditukar kepada indeks kekuatan relatif antara 0 dan 100. Purata pergerakan terlicin hendaklah dimulakan dengan sewajarnya dengan purata bergerak mudah menggunakan nilai n pertama dalam siri harga. Berikut ialah formula yang kelihatan suram, iaitu pada asasnya 100 tolak 100 dibahagikan dengan 1 + RS. RSI = 100 – 100 / (1 + RS).
Menentukan arah aliran dengan RSI
Dua cara untuk membantu menentukan arah aliran. Yang pertama ialah persilangan garis tengah 50.00 kenaikkan atau menurun, dan yang kedua menggunakan ayunan kegagalan kenaikkan atau menurun. Crossover garis tengah meningkat bermakna nilai RSI melintasi melebihi 50 garisan, ke arah ambang 70.00 dan menunjukkan kekuatan aliran meningkat: isyarat kenaikkan sehingga RSI menghampiri garisan keadaan terlebih beli 70. Ini, jika anda fikirkan. Memaklumkan kepada kami keuntungan purata adalah lebih besar daripada kerugian purata.
Sebaliknya, crossover garis tengah yang jatuh terbentuk apabila nilai RSI jatuh di bawah garisan 50-centreline, dalam arah garisan 30, yang menunjukkan arah aliran semakin lemah dan dilihat sebagai isyarat menurun sehingga RSI menghampiri 30 talian terlebih jual. Ini, sudah tentu, memberitahu kita bahawa kerugian purata adalah lebih besar daripada keuntungan purata, itu sahaja yang ada untuknya untuk salib tengah bullish dan menurun. Secara ringkasnya, apabila nilai RSI meningkat di atas paras 70.00, ini dianggap sebagai persekitaran terlebih beli. Sebaliknya, pergerakan di bawah 30.00 adalah terlebih jual.
Lihat, jadi, Wilder, dalam bukunya, sebenarnya merujuk kepada terlebih beli dan terlebih jual sebagai hanya bahagian atas dan bawah. Walau bagaimanapun, saya juga telah melihat pergerakan ini dirujuk sebagai juga dinilai terlalu tinggi dan kurang nilai. Kita boleh melihat terlebih beli dan terlebih jual sebagai tanda amaran. Jadi, nilai RSI dalam lebihan belian memberitahu saya bahawa kedudukan panjang mungkin bukan langkah terbaik pada masa itu.
Perkara utama yang perlu diberi perhatian ialah RSI cenderung ke atas dan bawah sebelum tindakan harga, memberikan petunjuk bahawa pembalikan boleh berlaku pada kad, atau sekurang-kurangnya tindak balas. Dan bahagian atas dan bawah ini terbentuk dalam kawasan terlebih beli dan terlebih jual. Fikirkan kawasan ini sebagai zon di mana pembeli dan penjual menunjukkan keletihan kadangkala dilihat. Atau apabila momentum terbalik atau momentum menurun menjadi kering.
Satu lagi perkara penting yang perlu diberi perhatian apabila melihat isyarat terlebih beli dan isyarat terlebih jual ialah walaupun, ya, kita mempunyai isyarat terlebih jual apabila harga melintasi ke 30 dan isyarat terlebih beli apabila kita menyeberangi ke 70, tetapi ini boleh menjadi sukar untuk digunakan dalam perdagangan seolah-olah pasaran berada dalam persekitaran arah aliran atau mula aliran keluar dari julat, RSI boleh kekal dalam ruang terlebih beli dan terlebih jual untuk tempoh yang berpanjangan, yang berpotensi menyebabkan beberapa isyarat dagangan palsu.
Oleh kerana ramai peniaga jangka pendek akan mencari untuk memendekkan pasaran apabila nilai RSI dalam keadaan terlebih beli contohnya, dan jika ia kekal dalam kawasan tersebut, ini boleh menjadi masalah jika nilainya.
Nah, sesetengah peniaga mencari nilai RSI untuk benar-benar membentuk puncak atau bawah dan keluar dari keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Ini kemudiannya boleh dilihat sebagai perbezaan menurun atau perbezaan kenaikan harga.
Adakah berdagang RSI mudah?
Pendidikan, ketenangan dan amalan menjadikan pelabur yang baik. Akibatnya, berdagang RSI boleh menjadi pelaburan yang baik atau juga kepelbagaian portfolio jika ia sesuai dengan potensi pasaran anda, cara perdagangan (strategi perdagangan) dan matlamat kewangan. Oleh itu, peniaga yang lebih suka rangka masa yang lebih rendah — jadi fikir scalper dan pedagang harian (intra-hari) — boleh menggunakan penunjuk ini, dan juga pedagang swing serta pedagang kedudukan juga boleh menggunakan penunjuk pada bingkai masa yang lebih tinggi.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tempoh lalai untuk penunjuk ialah 14. Tetapi peniaga melaraskan ini untuk disesuaikan dengan gaya dagangan mereka. Tempoh yang lebih rendah akan meningkatkan sensitiviti penunjuk dan tempoh yang lebih tinggi akan mengurangkan sensitiviti.
Ingin belajar cara menggunakan RSI
dalam anda
Strategi perdagangan?
Kandungan dalam pembentangan ini bertujuan untuk nasihat umum sahaja, dan tiada satu pun daripadanya harus dipercayai sebagai nasihat pelaburan peribadi. FP Markets, seperti yang anda mungkin telah baca, tidak mengambil kira objektif pelaburan anda, keadaan kewangan atau keperluan tertentu.
Kebanyakan orang dalam menghampiri pasaran kewangan buat kali pertama berwaspada hanya mendengar pelbagai istilah dan langkah pertama menjadi sukar untuk diambil kerana mereka mungkin berfikir bahawa perdagangan RSI hanya ditujukan kepada pedagang profesional.
Persoalannya sebenarnya ialah bagaimana untuk memilih broker untuk memulakan dagangan! Pertama, anda perlu memilih broker forex yang boleh dipercayai dan berbilang kawal selia, mematuhi piawaian etika tertinggi dalam perdagangan dan yang mempunyai kehadiran yang berjaya dalam pasaran kewangan selama beberapa tahun.
Broker forex yang akan memberikan anda keadaan terbaik dalam perdagangan dan yang menggabungkan teknologi terkini (MT4 – MT5 – WebTrader dan Aplikasi Mudah Alih), dengan spread ketat yang konsisten (dari 0.0pips), leverage, sesi diperibadikan dengan pengurus akaun, pasukan sokongan berbilang bahasa sedia membantu anda bila-bila masa anda perlukan. Broker yang akan menyediakan anda dengan portmanteau bahan pendidikan seperti tutorial video, artikel, webinar, bersama platform dagangan lanjutan termasuk aplikasi mudah alih yang canggih lagi mesra pengguna untuk berdagang pasaran dari tapak tangan anda dan Akaun Demo
Akses +10,000 instrumen kewangan Auto buka & tutup kedudukan Kalendar berita & ekonomi Penunjuk & carta teknikal Banyak lagi alat yang disertakan
Dengan memberikan e-mel anda, anda bersetuju dengan dasar privasi FP Markets dan untuk menerima bahan pemasaran yang akan datang daripada FP Markets. Anda boleh menghentikan langganan pada bila-bila masa.
Source - database | Page ID - 18246
