What is the Relative Strength Index?
L'indice de force relative, ou pour faire court, l'indicateur RSI, a été conçu par le génie J. Welles Wilder Jr. Wilder, un ingénieur en mécanique qui s'est transformé en promoteur immobilier.
Il est surtout connu - cependant - pour son travail d'analyse technique. Wilder est l'inventeur de plusieurs indicateurs techniques qui sont aujourd'hui considérés comme les piliers des logiciels d'analyse technique. Wilder présente le RSI dans son livre de 1978, "New Concepts in Technical Trading Systems", où il parle du RSI à partir de la page 60 environ pour ceux qui souhaitent lire le livre de Wilder. L'indice de force relative (RSI) est un indicateur technique utilisé pour analyser les marchés financiers, destiné à tracer la force ou la faiblesse actuelle et historique d'une action ou d'un marché sur la base des cours de clôture d'une période de négociation récente.
Bien qu'il ait été développé il y a plus de quatre décennies, le RSI a résisté à l'épreuve du temps et reste l'un des indicateurs techniques les plus populaires d'aujourd'hui. À la base, le RSI est un oscillateur de momentum qui, selon Wilder, mesure la vitesse du mouvement directionnel des prix, représenté par une valeur qui oscille entre zéro et 100.
Le cadre de base de l'indicateur se compose d'un axe des x représentant l'échelle de temps (temps universel coordonné ou UTC) et de l'axe des y, ce qui signifie la magnitude ou la distance parcourue par l'indicateur.
Le RSI ne doit pas être confondu avec le syndrome des microtraumatismes répétés (syndrome RSI).
Lecture RSI et plages RSI
Nous avons également des niveaux notables marqués à 70,00 et 30,00, ainsi qu'à 50,00 - plus sur les utilisations de ces niveaux dans un peu. Le RSI mesure l'élan comme le rapport des clôtures plus élevées aux clôtures plus faibles, les actions qui ont eu des changements positifs plus ou plus importants ont un RSI plus élevé que les actions qui ont eu des changements négatifs plus ou plus importants.
Le RSI est généralement utilisé dans un délai de 14 jours. Le RSI est présenté sur un graphique au-dessus ou en dessous du tableau des prix. Une lecture au-dessus de 70,00 est considérée comme surachetée et les mouvements en dessous de 30 sont considérés comme des conditions de survente.
Considérez l'élan comme la vitesse de variation des prix. Par exemple, supposons que nous ayons une poignée de commerçants qui achètent sur un marché et que les prix augmentent. Dans ce cas, plus de commerçants voient ce mouvement et le commerce considère en particulier les stratégies basées sur le momentum - et avant que vous ne le sachiez, nous avons une forte vague d'activité haussière (marché haussier).
Ces lignes directrices peuvent aider à déterminer la force de la tendance et à repérer les inversions potentielles. Par exemple, si le RSI n'atteint pas 70 sur un certain nombre de fluctuations de prix consécutives au cours d'une tendance haussière, mais tombe ensuite en dessous de 30, la tendance s'est affaiblie et pourrait s'inverser vers un plus bas plus élevé. L'inverse est valable pour une tendance baissière. Si la tendance baissière ne peut pas atteindre 30 ou moins, puis remonte au-dessus de 70, cette tendance baissière s'est affaiblie et pourrait être inversée à un plus haut plus bas.
C'est là que le RSI peut être un outil pratique à avoir dans votre arsenal pour vous aider à déchiffrer ce mouvement.
Niveaux de surachat et de survente
Le RSI est généralement utilisé dans un délai de 14 jours. Une lecture au-dessus de 70,00 est considérée comme surachetée et les mouvements en dessous de 30 sont considérés comme survendus. Étant donné que certains actifs sont plus volatils et évoluent plus rapidement que d'autres, les valeurs de 80 et 20 sont également fréquemment utilisées comme niveaux de surachat et de survente. La question que se posent la plupart des commerçants est de savoir combien de temps le marché restera dans un état. Les acheteurs vont-ils manquer de carburant ou surchauffer ? Un prix ne peut pas monter continuellement. De plus, à mesure que la dynamique ralentit et que le marché s'effondre, il a souvent tendance à sur-livrer à la baisse.
Le RSI avec les paramètres recommandés et son optimisation au jour le jour a été testé et comparé à d'autres stratégies à Marek et Šedivá avec des tests aléatoires (par exemple Apple, Exxon Mobil, IBM, Microsoft) et a montré que le RSI peut toujours produire de bons résultats ; cependant, à plus long terme, il est généralement surmonté par la simple stratégie d'achat et de conservation.
Généralement, le RSI est considéré comme un indicateur avancé - un indicateur avancé fournit essentiellement un signal d'achat ou un signal de vente avant qu'une nouvelle tendance forte ou un renversement ne se produise. Cependant, certains commerçants se réfèrent au RSI comme un indicateur coïncident, ce qui signifie qu'il fonctionne presque en temps réel, fournissant des informations sur la situation sur ce graphique particulier.
Swings d'échec et ruptures de la ligne de tendance RSI
Selon Wilder dans son livre, les fluctuations de l'échec du RSI sont de très fortes indications d'un retournement du marché. Ainsi, les fluctuations d'échec sont indépendantes de l'action des prix, se concentrant uniquement sur le RSI pour les signaux et ignorant le concept de divergences.
Un swing d'échec haussier se forme lorsque le RSI passe en dessous de 30 (survente), rebondit au-dessus de 30, recule, se maintient au-dessus de 30, puis casse son sommet précédent. Il s'agit d'un mouvement vers des niveaux de survente, puis d'un nouveau sommet au-dessus des niveaux de survente.
Pendant un marché baissier, un échec baissier, ou sommet, se forme lorsque le RSI dépasse 70, recule, rebondit à partir d'un creux mais ne dépasse pas 70, puis casse son creux précédent. Considérez ces formations comme les débuts potentiels d'une tendance qui précède l'action des prix. Les "oscillations d'échec" au-dessus de 50 et en dessous de 50 sur le RSI sont de fortes indications de retournements du marché. Par exemple, supposons que le RSI atteigne 76, un recul à 72, puis monte à 77. S'il tombe en dessous de 72, Wilder considérerait cela comme un "échec d'oscillation" au-dessus de 70.
Enfin, Wilder a écrit que les formations graphiques et les zones de support et de résistance pouvaient parfois être plus facilement visibles sur le graphique RSI que sur le graphique des prix. La ligne médiane de l'indice de force relative est de 50, qui est souvent considérée à la fois comme la ligne de support et de résistance de l'indicateur.
Divergence à deux périodes
Appliquez un RSI court de cinq périodes (RSI 5) sur le RSI plus long (par défaut) de 14 périodes (RSI 14) et surveillez les croisements. Avec le RSI 14, il y a des moments où le marché n'atteint pas les niveaux de survente ou de surachat avant qu'un changement de direction ne se produise. Une période plus courte de RSI est plus réactive aux changements de prix récents, montrant les premiers signes d'inversions. Lorsque le RSI 5 passe au-dessus du RSI 14, cela signifie que les prix récents augmentent.
Lorsque le RSI 5 passe au-dessus du RSI 14, cela signifie que les prix récents augmentent. Un signal d'achat est généré et un croisement 5 contre 14 devrait se produire lorsque les 5 périodes (bleues) sont survendues (en dessous de 30). Lorsque le RSI 5 passe en dessous et devient inférieur au RSI 14, cela signifie que les prix récents sont en baisse
Divergence de l'oscillateur de prix
et RSI et MACD
Wilder a en fait déclaré dans son livre que le signal de divergence rsi est la caractéristique la plus indicative du RSI. Ainsi, une divergence se forme lorsque le mouvement des prix et l'indicateur RSI divergent - se déplacent dans des directions opposées si vous voulez - ce qui peut fournir une indication saine d'un tournant du marché.
Comme le RSI, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est un indicateur de momentum qui suit la tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d'un titre. Le MACD est calculé en soustrayant la moyenne mobile exponentielle à 26 périodes (EMA) de l'EMA à 12 périodes. Le résultat de ce calcul est la ligne MACD. Une EMA de neuf jours du MACD appelée "ligne de signal" est ensuite tracée au-dessus de la ligne MACD, qui peut
Le RSI, cependant, fait un assez bon travail en indiquant aux traders quand cette tendance ou ce mouvement décisif ralentit à travers le croisement de la ligne médiane, ainsi que les signaux de surachat et de survente et les mouvements de divergence. Cette diminution de l'élan, bien sûr, peut être difficile à déchiffrer sur un graphique nu (donc pas d'indicateurs), en particulier pour les nouveaux traders. Cependant, il est essentiel de noter que moins d'élan, tel que mesuré par le RSI, ne se traduit pas toujours par une inversion, mais cela signale que quelque chose change. Cela pourrait signifier que l'action du marché prend une pause, se consolidant donc avant la prochaine étape dans une tendance haussière. Pour aider à consolider notre compréhension, une bonne idée serait de montrer les divergences communes tirées d'abord, puis de souligner la pratique sur quelques graphiques.
Il existe quatre divergences communes que les nouveaux traders doivent être conscients des divergences régulières ou normales haussières et baissières, puis des divergences haussières ou baissières cachées. La divergence prend forme lorsque le RSI forme un plus bas plus élevé qui correspond à des plus bas correspondants du prix. Une divergence baissière se produit lorsque le RSI crée une lecture de surachat suivie d'un plus haut inférieur qui correspond aux plus hauts correspondants sur le prix.
Formule de calcul RSI
Pour une divergence haussière cachée - voir les parties inférieures du diagramme - nous pouvons voir que le prix fait un plus bas plus élevé, mais le RSI génère un plus bas plus bas. Inversement, un signal de divergence caché baissier consiste en un plus haut inférieur du prix et un plus haut correspondant du RSI. Pour les divergences cachées, j'ai surtout vu ces formes comme des signaux de continuation au sein d'une tendance.
L'indicateur RSI est des signaux de divergence qui se forment à l'intérieur ou très près d'un territoire de surachat et de survente. Cependant, surtout avec les divergences cachées, parfois ce n'est tout simplement pas possible. Donc, vraiment, ce que la divergence régulière nous montre, c'est quand l'élan perd et pourrait former un renversement des prix.
Une divergence cachée se produit essentiellement lorsque la tendance se maintient malgré l'élan qui va à son encontre indiqué par le biais du RSI. Cela fait écho à la force des prix et offre un signal de continuation dans la tendance dominante. Malgré l'élan baissier croissant impliqué par le RSI pour une divergence haussière cachée, par exemple, la structure de la tendance a résisté et a montré une force cachée à la hausse. Par conséquent, la divergence cachée représente une fenêtre pour rejoindre la tendance haussière au marché. Il est donc important de garder à l'esprit que les divergences régulières sont des signaux possibles d'inversions de tendance, tandis que les divergences cachées signalent la poursuite de la tendance.
Et enfin, examinons les oscillations d'échec du RSI, qui, selon Wilder dans son livre, sont de très fortes indications d'un retournement du marché. Ainsi, les fluctuations d'échec sont indépendantes de l'action des prix, se concentrant uniquement sur le RSI pour les signaux et ignorant le concept de divergences.
Ensuite, nous avons le graphique journalier EUR/USD montrant des divergences haussières et baissières régulières. J'espère que ce tableau est clair pour tout le monde. L'un des participants à mon webinaire précédent m'a demandé si je pouvais remplir les diapositives avec les graphiques que j'utilise pour les rendre plus faciles à voir.
Les mathématiques derrière l'indicateur RSI. Pour chaque période de négociation, une variation à la hausse U ou à la baisse D est calculée. Les périodes haussières sont caractérisées par le fait que la clôture est supérieure à la clôture précédente (plus haut). À l'inverse, une période baissière se caractérise par une clôture inférieure à la clôture de la période précédente (plus bas inférieur).
U et D sont tous deux nuls si la dernière clôture est la même que la précédente. Les moyennes U et D sont calculées à l'aide d'une moyenne mobile lissée ou modifiée sur n périodes (SMMA ou MMA), qui est une moyenne mobile lissée de manière exponentielle avec α = 1/période. Certains packages commerciaux, comme AIQ, utilisent une moyenne mobile exponentielle standard (EMA) comme moyenne au lieu de la SMMA de Wilder. Wilder a initialement formulé le calcul de la moyenne mobile comme suit : newval = (prevval * (period - 1) + newdata) / period. Ceci est tout à fait équivalent au lissage exponentiel mentionné ci-dessus.
Les nouvelles données sont simplement divisées par période qui est égale à la valeur alpha calculée de 1/période. Les valeurs moyennes précédentes sont modifiées par (période -1)/période, qui est en fait période/période - 1/période et enfin 1 - 1/période, qui est 1 - alpha. Le rapport de ces moyennes est la force relative ou le facteur de force relative. Si la moyenne des valeurs D est nulle, alors selon l'équation, la valeur RS s'approchera de l'infini de sorte que le RSI résultant, tel que calculé ci-dessous, s'approchera de 100.
Le facteur de force relative est ensuite converti en un indice de force relative compris entre 0 et 100. Les moyennes mobiles lissées doivent être correctement initialisées avec une moyenne mobile simple utilisant les n premières valeurs de la série de prix. Voici la formule plutôt sombre, qui est essentiellement 100 moins 100 divisé par 1 + le RS. RSI = 100 – 100 / (1 + RS).
Définir une tendance avec le RSI
Deux façons d'aider à définir une tendance. Le premier est un croisement haussier ou baissier de la ligne médiane de 50,00, et le second utilise des oscillations d'échec haussières ou baissières. Un croisement de ligne médiane en hausse signifie que la valeur RSI dépasse les 50 lignes, dans la direction des seuils de 70,00 et indique que la tendance augmente en force : un signal haussier jusqu'à ce que le RSI approche la ligne des 70 conditions de surachat. Ceci, si vous y réfléchissez. Nous informe que le gain moyen est supérieur à la perte moyenne.
D'autre part, un croisement de la ligne médiane descendante prend forme lorsque la valeur RSI tombe en dessous de la ligne médiane 50, dans la direction de la ligne 30, ce qui indique que la tendance s'affaiblit et est considérée comme un signal baissier jusqu'à ce que le RSI approche le 30. ligne de survente. Ceci, bien sûr, nous informe que la perte moyenne est supérieure au gain moyen, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le croisement haussier et baissier de la ligne médiane. Tout simplement alors, lorsque la valeur RSI grimpe au-dessus de la barre des 70,00, cela est considéré comme un environnement de surachat. Inversement, un mouvement sous 30,00 est survendu.
Écoutez, donc, Wilder, dans son livre, se réfère en fait au surachat et à la survente comme des hauts et des bas. Cependant, j'ai également vu ce mouvement qualifié de surévalué et de sous-évalué. Nous pouvons voir le surachat et la survente comme des signes avant-coureurs. Ainsi, une valeur RSI dans le cadre d'un surachat me dit que les positions longues pourraient ne pas être la meilleure décision à ce moment-là.
Un point clé à noter est que le RSI a tendance à monter et à descendre avant l'action des prix, ce qui indique qu'un renversement pourrait être sur les cartes, ou du moins une réaction. Et ces hauts et ces bas se forment dans les zones de surachat et de survente. Considérez ces zones comme des zones où les acheteurs et les vendeurs montrent parfois de l'épuisement. Ou lorsque l'élan haussier ou l'élan baissier se tarit.
Un autre point clé à prendre en compte lors de l'examen des signaux de surachat et des signaux de survente est que, bien que, oui, nous ayons un signal de survente lorsque le prix franchit 30 et un signal de surachat lorsque nous franchissons 70, mais cela peut être difficile à utiliser en négociant comme si le marché se trouvait dans un environnement de tendance ou commençait à sortir d'une fourchette, le RSI peut rester dans un espace de surachat et de survente pendant une période prolongée, provoquant potentiellement un certain nombre de faux signaux de trading.
Comme de nombreux traders à court terme chercheront à vendre un marché lorsque la valeur RSI est en surachat par exemple, et si elle reste dans la zone, cela pourrait être problématique si la valeur.
Eh bien, certains commerçants recherchent la valeur RSI pour former un pic ou un creux et sortir des conditions de surachat et de survente. Cela peut alors être considéré comme une divergence baissière ou une divergence haussière.
Le trading du RSI est-il facile ?
L'éducation, le sang-froid et la pratique font de bons investisseurs. Par conséquent, négocier le RSI pourrait être un bon investissement ou même une diversification de portefeuille si cela convient à votre potentiel de marché, à votre façon de négocier (stratégies de négociation) et à vos objectifs financiers. Par conséquent, les traders qui préfèrent les délais inférieurs - pensez donc aux scalpers et aux day traders (intra-journalier) - peuvent utiliser cet indicateur, et les swing traders ainsi que les traders de position peuvent également utiliser l'indicateur sur les délais les plus élevés.
Il est important de noter que la période par défaut pour l'indicateur est de 14 ans. Mais les traders ajustent cela en fonction de leur style de trading. Une période inférieure augmentera la sensibilité de l'indicateur et une période supérieure réduira la sensibilité.
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Le contenu de cette présentation est destiné uniquement à des conseils généraux et ne doit en aucun cas être considéré comme un conseil d'investissement personnel. FP Markets, comme vous l'avez peut-être déjà lu, ne tient pas compte de vos objectifs d'investissement, de votre situation financière ou de vos besoins particuliers.
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