Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

What is the Relative Strength Index?

Indeks kekuatan relatif, atau singkatnya, indikator RSI, dirancang oleh jenius J. Welles Wilder Jr. Wilder, seorang insinyur mesin yang berubah menjadi pengembang real estat.

Dia paling dikenal - namun - untuk karyanya dalam analisis teknis. Wilder adalah penemu beberapa indikator teknis yang sekarang dianggap sebagai pilar perangkat lunak analisis teknis. Wilder menampilkan RSI dalam bukunya tahun 1978, "Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis," di mana dia berbicara tentang RSI dari sekitar halaman 60 bagi mereka yang tertarik membaca buku Wilder. Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah indikator teknis yang digunakan untuk menganalisis pasar keuangan, dimaksudkan untuk memetakan kekuatan atau kelemahan saat ini dan historis dari saham atau pasar berdasarkan harga penutupan periode perdagangan baru-baru ini.

Meskipun dikembangkan lebih dari empat dekade yang lalu, RSI telah teruji oleh waktu dan tetap menjadi salah satu indikator teknis paling populer saat ini. Pada intinya, RSI adalah osilator momentum, yang menurut Wilder, mengukur kecepatan pergerakan harga terarah, yang ditunjukkan dengan nilai yang berosilasi antara nol dan 100.

Kerangka dasar indikator terdiri dari sumbu x yang mewakili skala waktu (Coordinated Universal Time atau UTC) dan sumbu y, yang berarti besarnya atau jarak yang telah ditempuh indikator.

RSI tidak menjadi bingung dengan sindrom cedera regangan berulang (sindrom RSI).

Pembacaan RSI dan dan Rentang RSI

Kami juga memiliki level penting yang ditandai pada 70,00 dan 30,00, serta 50,00 — lebih lanjut tentang penggunaan level ini sebentar lagi. RSI mengukur momentum sebagai rasio penutupan lebih tinggi dengan penutupan lebih rendah, saham yang memiliki perubahan positif lebih banyak atau lebih besar memiliki RSI lebih tinggi daripada saham yang memiliki perubahan negatif lebih banyak atau lebih besar.

RSI paling sering digunakan dalam jangka waktu 14 hari. RSI disajikan pada grafik di atas atau di bawah grafik harga. Angka di atas 70,00 dianggap overbought, dan pergerakan di bawah 30 dipandang sebagai kondisi oversold.

Pikirkan tentang momentum sebagai kecepatan perubahan harga. Misalnya, kita memiliki segelintir pedagang yang membeli ke pasar dan harga naik. Dalam hal ini, lebih banyak pedagang melihat pergerakan ini dan perdagangan mempertimbangkan strategi berbasis momentum secara khusus — dan sebelum Anda menyadarinya, kami memiliki gelombang aktivitas bullish yang kuat (pasar bull).

Panduan ini dapat membantu menentukan kekuatan tren dan melihat potensi pembalikan. Misalnya, jika RSI tidak mencapai 70 pada sejumlah ayunan harga berturut-turut selama tren naik tetapi kemudian turun di bawah 30, tren telah melemah dan bisa berbalik ke titik terendah yang lebih tinggi. Kebalikannya berlaku untuk tren turun. Jika tren turun tidak dapat mencapai 30 atau di bawahnya dan kemudian reli di atas 70, tren turun tersebut telah melemah dan dapat dibalikkan ke level tertinggi yang lebih rendah.

Di sinilah RSI dapat menjadi alat yang berguna untuk dimiliki di gudang senjata Anda untuk membantu menguraikan gerakan ini.

Level Overbought dan Oversold

RSI paling sering digunakan dalam jangka waktu 14 hari. Angka di atas 70,00 dianggap overbought, dan pergerakan di bawah 30 dianggap oversold. Karena beberapa aset lebih fluktuatif dan bergerak lebih cepat daripada yang lain, nilai 80 dan 20 juga sering digunakan pada level overbought dan oversold. Pertanyaan kebanyakan pedagang bertanya adalah berapa lama pasar akan tetap dalam keadaan. Apakah pembeli akan kehabisan bahan bakar atau kepanasan? Sebuah harga tidak bisa naik terus menerus. Juga, ketika momentum berubah lebih rendah dan aksi jual pasar, seringkali cenderung memberikan hasil yang berlebihan pada sisi negatifnya.

RSI dengan parameter yang direkomendasikan dan optimasi sehari-hari diuji dan dibandingkan dengan strategi lain di Marek dan edivá dengan pengujian acak (misalnya Apple, Exxon Mobil, IBM, Microsoft) dan menunjukkan bahwa RSI masih dapat memberikan hasil yang baik; namun, dalam waktu yang lebih lama biasanya diatasi dengan strategi buy-and-hold yang sederhana.

Umumnya, RSI dianggap sebagai indikator utama—indikator utama pada dasarnya memberikan sinyal beli atau sinyal jual sebelum tren atau pembalikan kuat baru terjadi. Namun, beberapa pedagang mengacu pada RSI sebagai indikator kebetulan, yang berarti ia bekerja hampir secara real-time, memberikan informasi tentang situasi pada grafik tertentu.

Kegagalan Swing dan Break Garis Tren RSI

Menurut Wilder dalam bukunya, kegagalan RSI adalah indikasi yang sangat kuat dari pembalikan pasar. Benar begitu, ayunan kegagalan tidak tergantung pada aksi harga, hanya berfokus pada RSI untuk sinyal dan mengabaikan konsep divergensi.

Ayunan kegagalan bullish terbentuk ketika RSI bergerak di bawah 30 (oversold), memantul di atas 30, menarik kembali, bertahan di atas 30, dan kemudian menembus tinggi sebelumnya. Ini adalah pergerakan ke level oversold dan kemudian level tertinggi baru di atas level oversold.

Selama pasar beruang, kegagalan ayunan bearish, atau atas, terbentuk ketika RSI bergerak di atas 70, mundur, memantul dari rendah tetapi gagal melebihi 70, dan kemudian menembus rendah sebelumnya. Pikirkan formasi ini sebagai awal potensial dari sebuah tren yang terjadi sebelum aksi harga. "Kegagalan ayunan" di atas 50 dan di bawah 50 pada RSI adalah indikasi kuat pembalikan pasar. Misalnya, asumsikan RSI mencapai 76, mundur ke 72, lalu naik ke 77. Jika turun di bawah 72, Wilder akan menganggap ini sebagai "ayunan gagal" di atas 70.

Terakhir, Wilder menulis bahwa formasi grafik dan area support dan resistance terkadang bisa lebih mudah dilihat di grafik RSI daripada grafik harga. Garis tengah untuk indeks kekuatan relatif adalah 50, yang sering dilihat sebagai garis support dan resistance untuk indikator tersebut.

Divergensi dua periode

Terapkan RSI periode lima pendek (RSI 5) selama RSI periode 14 yang lebih lama (default) (RSI 14) dan perhatikan crossover. Dengan RSI 14, ada kalanya pasar tidak mencapai level oversold atau overbought sebelum terjadi pergeseran arah. Periode RSI yang lebih pendek lebih reaktif terhadap perubahan harga baru-baru ini, menunjukkan tanda-tanda awal pembalikan. Ketika RSI 5 melintasi di atas RSI 14, itu berarti harga saat ini semakin tinggi.

Ketika RSI 5 melintasi di atas RSI 14, itu berarti harga saat ini semakin tinggi. Sinyal beli dihasilkan, dan persilangan 5 vs. 14 akan terjadi ketika 5 periode (biru) oversold (di bawah 30). Ketika RSI 5 memotong ke bawah dan menjadi lebih rendah dari RSI 14, itu berarti harga saat ini sedang menurun

Divergensi Osilator Harga dan RSI dan MACD

Wilder sebenarnya menyatakan dalam bukunya bahwa sinyal divergensi rsi adalah karakteristik paling indikatif dari RSI. Jadi, divergensi terbentuk ketika pergerakan harga dan indikator RSI menyimpang — bergerak ke arah yang berlawanan jika Anda mau — yang dapat memberikan isyarat yang sehat dari titik balik pasar.

Seperti RSI, divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) adalah indikator momentum yang mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua rata-rata pergerakan harga sekuritas. MACD dihitung dengan mengurangi rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 26 periode dari EMA 12 periode. Hasil dari perhitungan tersebut adalah garis MACD. EMA sembilan hari dari MACD yang disebut "garis sinyal" kemudian diplot di atas garis MACD, yang dapat memicu sinyal beli dan jual. Trader dapat membeli keamanan saat MACD melintasi di atas garis sinyalnya dan menjual atau mempersingkat keamanan saat MACD melintasi di bawah garis sinyal.

RSI, bagaimanapun, melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam memberi tahu para pedagang ketika tren atau pergerakan yang menentukan itu melambat melalui persilangan garis tengah, serta sinyal overbought dan oversold dan pergerakan divergensi. Penurunan momentum ini, tentu saja, bisa sulit untuk diuraikan pada grafik telanjang (jadi tidak ada indikator), terutama bagi pedagang baru. Namun, penting untuk dicatat bahwa momentum yang lebih sedikit, seperti yang diukur oleh RSI, tidak selalu berarti pembalikan, tetapi itu menandakan ada sesuatu yang berubah. Ini bisa berarti aksi pasar sedang mengambil nafas, jadi berkonsolidasi sebelum langkah berikutnya naik dalam tren naik. Untuk membantu memperkuat pemahaman kita, ide yang baik adalah menunjukkan divergensi umum yang diambil dari pertama dan kemudian menggarisbawahi praktik pada beberapa grafik.

Ada empat divergensi umum yang harus diwaspadai oleh trader baru yaitu bullish dan bearish regular atau normal divergence dan kemudian divergensi bullish atau bearish yang tersembunyi. Divergensi terbentuk ketika RSI membentuk titik terendah yang lebih tinggi yang sesuai dengan harga terendah yang lebih rendah. Divergensi bearish terjadi ketika RSI menciptakan pembacaan overbought diikuti oleh lower high yang sesuai dengan high yang lebih tinggi pada harga.

Rumus Perhitungan RSI

Untuk divergensi bullish yang tersembunyi—lihat bagian bawah diagram—kita dapat melihat bahwa harga membuat titik terendah yang lebih tinggi, namun RSI menghasilkan titik terendah yang lebih rendah. Sebaliknya, sinyal divergensi tersembunyi bearish terdiri dari harga tinggi yang lebih rendah dan harga tinggi yang lebih tinggi dari RSI. Untuk divergensi tersembunyi, saya sebagian besar melihat bentuk-bentuk ini sebagai sinyal kelanjutan dalam sebuah tren.

Indikator RSI adalah sinyal divergensi yang terbentuk di dalam atau sangat dekat dengan wilayah overbought dan oversold. Namun, terutama dengan divergensi tersembunyi, terkadang hal ini tidak mungkin dilakukan. Jadi, sebenarnya, apa yang ditunjukkan divergensi reguler kepada kita adalah ketika momentum hilang dan dapat membentuk pembalikan harga.

Divergensi tersembunyi pada dasarnya terjadi ketika tren bertahan meskipun momentum melawannya ditunjukkan oleh RSI. Ini menggemakan kekuatan harga dan menawarkan sinyal kelanjutan dalam tren yang berlaku. Meskipun momentum bearish tumbuh yang ditunjukkan oleh RSI untuk divergensi bullish tersembunyi, misalnya, struktur tren bertahan dan menunjukkan kekuatan tersembunyi ke atas. Oleh karena itu, divergensi tersembunyi mewakili jendela untuk bergabung dengan tren banteng saat tawar-menawar. Jadi, penting untuk diingat bahwa divergensi reguler adalah sinyal yang mungkin untuk pembalikan tren sementara divergensi tersembunyi menandakan kelanjutan tren.

Dan akhirnya, mari kita periksa ayunan kegagalan RSI, yang menurut Wilder dalam bukunya, merupakan indikasi yang sangat kuat dari pembalikan pasar. Benar begitu, ayunan kegagalan tidak tergantung pada aksi harga, hanya berfokus pada RSI untuk sinyal dan mengabaikan konsep divergensi.

Selanjutnya, kami memiliki grafik harian EUR/USD yang menunjukkan divergensi bullish dan bearish reguler. Saya harap bagan ini jelas untuk semua orang. Salah satu peserta di webinar saya sebelumnya bertanya apakah saya bisa mengisi slide dengan grafik yang saya gunakan untuk membuatnya lebih mudah dilihat.

Matematika di balik indikator RSI. Untuk setiap periode perdagangan, perubahan ke atas U atau perubahan ke bawah D dihitung. Periode naik ditandai dengan penutupan yang lebih tinggi dari penutupan sebelumnya (higher high). Sebaliknya, periode turun ditandai dengan penutupan lebih rendah dari penutupan periode sebelumnya (lower low).

Baik U dan D adalah nol Jika penutupan terakhir sama dengan sebelumnya. Rata-rata U dan D dihitung menggunakan rata-rata pergerakan yang dihaluskan atau dimodifikasi periode-n (SMMA atau MMA), yang merupakan Rata-Rata Pergerakan yang dihaluskan secara eksponensial dengan = 1/periode. Beberapa paket komersial, seperti AIQ, menggunakan standar rata-rata bergerak eksponensial (EMA) sebagai rata-rata daripada SMMA Wilder. Wilder awalnya merumuskan perhitungan rata-rata bergerak sebagai: newval = (prevval * (period - 1) + newdata) / periode. Ini sepenuhnya setara dengan pemulusan eksponensial yang disebutkan di atas.

Data baru hanya dibagi dengan periode yang sama dengan nilai alpha yang dihitung dari 1/periode. Nilai rata-rata sebelumnya diubah oleh (periode -1)/periode, yang berlaku adalah periode/periode - 1/periode dan akhirnya 1 - 1/periode, yaitu 1 - alfa. Rasio rata-rata ini adalah kekuatan relatif atau faktor kekuatan relatif. Jika rata-rata nilai D adalah nol, maka menurut persamaan, nilai RS akan mendekati tak terhingga sehingga RSI yang dihasilkan, seperti yang dihitung di bawah, akan mendekati 100.

Faktor kekuatan relatif kemudian diubah menjadi indeks kekuatan relatif antara 0 dan 100. Rata-rata pergerakan yang dihaluskan harus diinisialisasi dengan tepat dengan rata-rata pergerakan sederhana menggunakan nilai n pertama dalam rangkaian harga. Inilah rumus yang tampak agak suram, yang pada dasarnya adalah 100 dikurangi 100 dibagi 1 + RS. RSI = 100 – 100 / (1 + RS).

Mendefinisikan tren dengan RSI

Dua cara untuk membantu menentukan tren. Yang pertama adalah persilangan garis tengah 50,00 bullish atau bearish, dan yang kedua menggunakan ayunan kegagalan bullish atau bearish. Persilangan garis tengah yang meningkat berarti nilai RSI melintasi di atas garis 50, ke arah ambang batas 70,00 dan menunjukkan kekuatan tren meningkat: sinyal bullish sampai RSI mendekati garis kondisi jenuh beli 70. Ini, jika Anda memikirkannya. Memberitahu kami bahwa keuntungan rata-rata lebih besar dari kerugian rata-rata.

Di sisi lain, persilangan garis tengah jatuh terbentuk ketika nilai RSI turun di bawah garis 50-tengah, ke arah garis 30, yang menunjukkan tren melemah dan terlihat sebagai sinyal bearish hingga RSI mendekati 30. garis oversold. Ini, tentu saja, menginformasikan kepada kita bahwa kerugian rata-rata lebih besar daripada keuntungan rata-rata, itu saja untuk persilangan garis tengah bullish dan bearish. Sederhananya, ketika nilai RSI naik di atas angka 70,00, ini dianggap sebagai lingkungan overbought. Sebaliknya, pergerakan di bawah 30.00 sudah oversold.

Lihat, jadi, Wilder, dalam bukunya, sebenarnya mengacu pada overbought dan oversold hanya sebagai puncak dan dasar. Namun, saya juga melihat pergerakan ini disebut juga overvalued dan undervalued. Kita bisa melihat overbought dan oversold sebagai tanda peringatan. Jadi, nilai RSI dalam overbought memberi tahu saya bahwa posisi long mungkin bukan langkah terbaik saat itu.

Poin penting yang perlu diperhatikan adalah RSI cenderung ke atas dan ke bawah sebelum aksi harga, memberikan indikasi bahwa pembalikan bisa terjadi, atau setidaknya reaksi. Dan bagian atas dan bawah ini terbentuk di dalam area overbought dan oversold. Pikirkan area ini sebagai zona di mana pembeli dan penjual terkadang terlihat kelelahan. Atau ketika momentum upside atau momentum downside mengering.

Poin penting lain yang harus diperhatikan ketika melihat sinyal overbought dan sinyal oversold adalah bahwa meskipun, ya, kita memiliki sinyal oversold saat harga melintasi ke 30 dan sinyal overbought saat kita menyeberang ke 70, tapi ini bisa sulit untuk digunakan. dalam perdagangan seolah-olah pasar berada dalam lingkungan tren atau mulai tren keluar dari kisaran, RSI dapat tetap berada di ruang overbought dan oversold untuk waktu yang lama, berpotensi menyebabkan sejumlah sinyal perdagangan palsu.

Karena banyak pedagang jangka pendek akan mencari pasar pendek ketika nilai RSI berada di overbought misalnya, dan jika tetap dalam area tersebut, ini bisa menjadi masalah jika nilainya.

Nah, beberapa trader mencari nilai RSI untuk benar-benar membentuk puncak atau bawah dan keluar dari kondisi overbought dan oversold. Ini kemudian dapat dilihat sebagai divergensi bearish atau divergensi bullish.

Ingin mempelajari cara menggunakan RSI dalam Strategi perdagangan Anda?

Konten dalam presentasi ini dimaksudkan untuk saran umum saja, dan tidak ada yang dapat diandalkan sebagai saran investasi pribadi. FP Markets, seperti yang mungkin sudah Anda baca, tidak memperhitungkan tujuan investasi, situasi keuangan, atau kebutuhan khusus Anda.

Kebanyakan orang yang baru pertama kali mendekati pasar keuangan hanya waspada mendengarkan berbagai istilah dan langkah pertama menjadi sulit untuk diambil karena mereka mungkin berpikir bahwa perdagangan RSI hanya ditujukan untuk pedagang profesional.

Pertanyaannya sebenarnya adalah bagaimana memilih broker untuk memulai trading! Pertama, Anda harus memilih broker forex yang tepercaya dan memiliki banyak regulasi, mengikuti standar etika tertinggi dalam perdagangan dan yang telah sukses selama beberapa tahun di pasar keuangan.

Broker forex yang akan memberi Anda kondisi terbaik dalam perdagangan dan yang menggabungkan teknologi canggih (MT4 – MT5 – WebTrader dan Aplikasi Seluler), dengan spread ketat yang konsisten (dari 0,0pips), leverage, sesi yang dipersonalisasi dengan manajer akun, tim dukungan multibahasa yang siap membantu Anda kapan pun Anda membutuhkannya. Pialang yang akan memberi Anda portmanteau materi pendidikan seperti tutorial video, artikel, webinar, di samping platform perdagangan canggih termasuk aplikasi seluler yang canggih namun ramah pengguna untuk memperdagangkan pasar dari telapak tangan Anda dan Akun Demo

Mulai Trading
Dalam Hitungan Menit

bullet Akses ke 10.000+ instrumen finansial
bullet Buka & tutup posisi secara otomatis
bullet Kalender berita & ekonomi
bullet Grafik & indikator teknikal
bullet Menyediakan banyak perangkat trading

Dengan memberi email Anda, Anda menyatakan menyetujui kebijakan privasi FP Markets dan bersedia menerima materi pemasaran dari FP Markets. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.




Source - cache | Page ID - 18264

Get instant Updates in Telegram