Jaka jest Relative Strength Index?
Wskaźnik względnej siły, lub w skrócie wskaźnik RSI, został zaprojektowany przez geniusza J. Wellesa Wildera Jr. Wildera, inżyniera mechanika, który stał się deweloperem.
Najbardziej znany jest jednak – jednak – ze swojej pracy w zakresie analizy technicznej. Wilder jest wynalazcą kilku wskaźników technicznych, które są obecnie uważane za filary oprogramowania do analizy technicznej. Wilder przedstawia RSI w swojej książce z 1978 r. „Nowe koncepcje w technicznych systemach handlu”, gdzie mówi o RSI od około strony 60 dla osób zainteresowanych czytaniem książki Wildera. Wskaźnik względnej siły (RSI) jest wskaźnikiem technicznym używanym do analizy rynków finansowych, mającym na celu wykreślenie aktualnej i historycznej siły lub słabości akcji lub rynku w oparciu o ceny zamknięcia z ostatniego okresu handlowego.
Pomimo tego, że został opracowany ponad cztery dekady temu, wskaźnik RSI przetrwał próbę czasu i pozostaje jednym z najpopularniejszych obecnie wskaźników technicznych. W swoim rdzeniu RSI jest oscylatorem momentum, który według Wildera mierzy prędkość kierunkowego ruchu ceny, pokazaną za pomocą wartości oscylującej od zera do 100.
Podstawowy szkielet wskaźnika składa się z osi x reprezentującej skalę czasu (uniwersalny czas koordynowany lub UTC) oraz osi y, która oznacza wielkość lub odległość, o jaką przebył wskaźnik.
RSI nie należy mylić z zespołem urazu powtarzającego się przeciążenia (zespół RSI).
Odczyt i zakresy RSI i zakresy RSI
Mamy również godne uwagi poziomy oznaczone jako 70,00 i 30,00, a także 50,00 — więcej o zastosowaniach tych poziomów za chwilę. RSI mierzy dynamikę jako stosunek wyższych do niższych zamknięć, akcje, które miały więcej lub większe pozytywne zmiany, mają wyższy RSI niż akcje, które miały więcej lub większe negatywne zmiany.
The RSI is most typically used in a 14-day timeframe. The RSI is presented on a graph above or below the price chart. A reading above 70.00 is considered overbought, and moves below 30 are viewed as oversold conditions.
Pomyśl o pędzie jako szybkości zmiany ceny. Załóżmy na przykład, że mamy garstkę traderów, którzy kupują na rynku i ceny rosną. W takim przypadku więcej traderów widzi ten ruch, a handel bierze pod uwagę w szczególności strategie oparte na momencie – i zanim się zorientujesz, mamy silną falę byczej aktywności (rynek byka).
Te wytyczne mogą pomóc określić siłę trendu i wykryć potencjalne odwrócenia. Na przykład, jeśli RSI nie osiąga 70 przy kilku kolejnych wahaniach cen podczas trendu wzrostowego, ale następnie spada poniżej 30, trend osłabł i może odwrócić się do wyższego dołka. Odwrotność obowiązuje w przypadku trendu spadkowego. Jeśli trend spadkowy nie może osiągnąć 30 lub poniżej, a następnie wzrośnie powyżej 70, trend spadkowy osłabł i może zostać odwrócony do niższego szczytu.
W tym miejscu RSI może być przydatnym narzędziem, które możesz mieć w swoim arsenale, aby pomóc rozszyfrować ten ruch.
Poziomy wykupienia i wyprzedania
RSI jest najczęściej używany w 14-dniowym przedziale czasowym. Odczyt powyżej 70,00 jest uważany za wykupiony, a ruchy poniżej 30 są postrzegane jako wyprzedane. Ponieważ niektóre aktywa są bardziej zmienne i poruszają się szybciej niż inne, wartości 80 i 20 są również często używane na poziomach wykupienia i wyprzedania. Pytanie, które zadaje większość traderów, to jak długo rynek pozostanie w stanie. Czy kupującym zabraknie paliwa lub się przegrzeją? Cena nie może stale rosnąć. Ponadto, gdy dynamika spada, a wyprzedaż na rynku, często ma tendencję do nadmiernego dostarczania po zniżce.
RSI jest zwykle używany w 14-dniowym przedziale czasowym. Odczyt powyżej 70,00 jest uważany za wykupiony, a odczyt poniżej 30 za wyprzedany. Ponieważ niektóre aktywa są bardziej zmienne i poruszają się szybciej niż inne, poziomy 80 i 20 są również powszechnie używane jako poziomy wykupienia i wyprzedania. Pytanie, które zadaje większość traderów, to jak długo rynek pozostanie w danym stanie. Czy kupującym zabraknie paliwa lub się przegrzeją? Kurs nie może stale rosnąć. Dodatkowo, gdy dynamika spada i rynek wyprzedaje, często jest on zbyt wyprzedany, co jest niekorzystne.
Ogólnie rzecz biorąc, RSI jest uważany za wskaźnik wiodący — wskaźnik wiodący zasadniczo dostarcza sygnał kupna lub sprzedaży przed pojawieniem się nowego silnego trendu lub odwrócenia. Jednak niektórzy handlowcy odnoszą się do RSI jako wskaźnika zbieżności, co oznacza, że działa on prawie w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji o sytuacji na tym konkretnym wykresie.
Swingi awarii i przełamania linii trendu RSI
Według Wildera w swojej książce, wahania niepowodzeń RSI są bardzo silnymi oznakami odwrócenia się rynku. Właśnie tak, wahania awarii są niezależne od akcji cenowej, koncentrując się wyłącznie na RSI dla sygnałów i ignorując koncepcję rozbieżności.
Byczy swing niepowodzenia tworzy się, gdy RSI porusza się poniżej 30 (wyprzedanie), odbija powyżej 30, cofa się, utrzymuje powyżej 30, a następnie przełamuje poprzedni szczyt. Jest to przejście do poziomów wyprzedania, a następnie nowy szczyt powyżej poziomów wyprzedania.
Podczas bessy, niedźwiedzi swing, czyli szczyt, tworzy się, gdy RSI przesuwa się powyżej 70, cofa się, odbija od dołka, ale nie przekracza 70, a następnie przebija poprzedni dołek. Pomyśl o tych formacjach jako o potencjalnych początkach trendu sprzed price action. „Failure swings” powyżej 50 i poniżej 50 na RSI są silnymi oznakami odwrócenia się rynku. Na przykład załóżmy, że RSI osiąga 76, cofnięcie do 72, a następnie wzrasta do 77. Jeśli spadnie poniżej 72, Wilder uzna to za „niepowodzenie swingu” powyżej 70.
Wreszcie Wilder napisał, że formacje wykresów oraz obszary wsparcia i oporu można czasem łatwiej dostrzec na wykresie RSI niż na wykresie cenowym. Linia środkowa dla wskaźnika siły względnej wynosi 50, co jest często postrzegane jako linia wsparcia i oporu dla wskaźnika.
Rozbieżność dwóch okresów
Zastosuj krótki pięciookresowy RSI (RSI 5) do dłuższego (domyślnie) 14-okresowego RSI (RSI 14) i obserwuj zwrotnice. W przypadku RSI 14 zdarzają się sytuacje, w których rynek nie osiąga poziomów wyprzedania lub wykupienia, zanim nastąpi zmiana kierunku. Krótszy okres RSI jest bardziej reaktywny na ostatnie zmiany cen, pokazując wczesne oznaki odwrócenia. Kiedy RSI 5 przecina się powyżej RSI 14, oznacza to, że ostatnie ceny rosną.
Kiedy RSI 5 przecina się powyżej RSI 14, oznacza to, że ostatnie ceny rosną. Generowany jest sygnał kupna i powinno nastąpić przecięcie 5 vs. 14, gdy 5 okresów (niebieskie) jest wyprzedane (poniżej 30). Kiedy RSI 5 przecina się poniżej i staje się niższy niż RSI 14, oznacza to, że ostatnie ceny spadają
Rozbieżność oscylatora cenowego
oraz RSI i MACD
Wilder rzeczywiście stwierdził w swojej książce, że sygnał dywergencji rsi jest najbardziej charakterystyczną cechą RSI. Tak więc rozbieżność powstaje, gdy ruch cen i wskaźnik RSI rozchodzą się — poruszają się w przeciwnych kierunkach, jeśli chcesz — co może stanowić zdrowy sygnał o punkcie zwrotnym na rynku.
Podobnie jak RSI, dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD) jest wskaźnikiem momentum podążającym za trendem, który pokazuje związek między dwiema średnimi ruchomymi ceny papieru wartościowego. MACD jest obliczany przez odjęcie 26-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) od 12-okresowej EMA. Wynikiem tych obliczeń jest linia MACD. Dziewięciodniowa EMA MACD zwana „linią sygnału” jest następnie wykreślana na górze linii MACD, która może wyzwalać sygnały kupna i sprzedaży. Handlowcy mogą kupić papier wartościowy, gdy MACD przekroczy linię sygnałową i sprzedać lub sprzedać papier wartościowy, gdy MACD przetnie się poniżej linii sygnałowej.
RSI wykonuje jednak całkiem dobrą robotę, informując traderów, kiedy trend lub decydujący ruch spowalnia przez przecięcie linii środkowej, a także sygnały wykupienia i wyprzedania oraz ruchy dywergencji. To osłabienie impetu może być oczywiście trudne do rozszyfrowania na gołym wykresie (więc brak wskaźników), zwłaszcza dla nowszych traderów. Należy jednak zauważyć, że mniejszy pęd, mierzony przez RSI, nie zawsze przekłada się na odwrócenie, ale sygnalizuje, że coś się zmienia. Może to oznaczać, że rynek ma chwilę wytchnienia, więc konsoliduje się przed kolejnym krokiem w górę w trendzie wzrostowym. Aby pomóc utrwalić nasze zrozumienie, dobrym pomysłem byłoby pokazanie wspólnych rozbieżności zaczerpniętych z początku, a następnie podkreślenie praktyki na kilku wykresach.
Istnieją cztery powszechne rozbieżności, nowi inwestorzy muszą być świadomi regularnych lub normalnych rozbieżności byczych i niedźwiedzich, a następnie ukrytych rozbieżności byczych lub niedźwiedzich. Dywergencja nabiera kształtu, gdy RSI tworzy wyższy dołek, który odpowiada odpowiednio niższym dołkom ceny. Niedźwiedzia dywergencja występuje, gdy RSI tworzy odczyt wykupienia, po którym następuje niższy szczyt, który odpowiada wyższym szczytom ceny.
Formuła obliczania RSI
W przypadku ukrytej byczej dywergencji — patrz dolne części diagramu — widzimy, że cena tworzy wyższy dołek, ale RSI generuje niższy dołek. I odwrotnie, niedźwiedzi ukryty sygnał dywergencji składa się z niższego szczytu ceny i odpowiadającego mu wyższego szczytu z RSI. W przypadku ukrytych rozbieżności postrzegałem te formy głównie jako sygnały kontynuacji trendu.
Wskaźnik RSI to sygnały dywergencji, które tworzą się w obrębie lub bardzo blisko wykupionego i wyprzedanego terytorium. Jednak, zwłaszcza przy ukrytych rozbieżnościach, czasami jest to po prostu niemożliwe. Tak naprawdę regularna dywergencja pokazuje nam, kiedy pęd traci i może spowodować odwrócenie ceny.
Ukryta dywergencja występuje zasadniczo wtedy, gdy trend utrzymuje się pomimo pędu przeciwnego pokazanego przez wskaźnik RSI. Odzwierciedla to siłę ceny i daje sygnał kontynuacji w ramach panującego trendu. Pomimo rosnącego trendu spadkowego implikowanego przez RSI dla ukrytej zwyżkowej dywergencji, struktura trendu utrzymała się i pokazała ukrytą siłę zwyżkową. Stąd ukryta dywergencja stanowi okno do przyłączenia się do trendu byka po okazyjnej cenie. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że regularne dywergencje są możliwymi sygnałami odwrócenia trendu, podczas gdy ukryte dywergencje sygnalizują kontynuację trendu.
I na koniec przyjrzyjmy się wahaniom niepowodzeń RSI, które według Wildera w jego książce są bardzo mocnymi oznakami odwrócenia się rynku. Właśnie tak, wahania awarii są niezależne od akcji cenowej, koncentrując się wyłącznie na RSI dla sygnałów i ignorując koncepcję rozbieżności.
Następnie mamy dzienny wykres EUR/USD pokazujący regularne bycze i niedźwiedzie dywergencje. Mam nadzieję, że ten wykres jest jasny dla wszystkich. Jeden z uczestników mojego poprzedniego webinaru zapytał, czy mógłbym wypełnić slajdy wykresami, których używam, aby były lepiej widoczne.
Matematyka stojąca za wskaźnikiem RSI. Dla każdego okresu handlowego obliczana jest zmiana w górę U lub zmiana w dół D. Okresy zwyżkowe charakteryzują się tym, że zamknięcie jest wyższe niż poprzednie zamknięcie (wyższy szczyt). Odwrotnie, okres spadkowy charakteryzuje się tym, że zamknięcie jest niższe niż zamknięcie z poprzedniego okresu (niższe minimum).
Zarówno U, jak i D wynoszą zero, jeśli ostatnie zamknięcie jest takie samo jak poprzednie. Średnie U i D są obliczane przy użyciu n-okresowej wygładzonej lub zmodyfikowanej średniej ruchomej (SMMA lub MMA), która jest wykładniczo wygładzoną średnią ruchomą z α = 1/okres. Niektóre pakiety komercyjne, takie jak AIQ, używają standardowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) jako średniej zamiast SMMA Wildera. Wilder pierwotnie sformułował obliczenia średniej ruchomej jako: newval = (prevval * (okres - 1) + newdata) / period. Jest to w pełni równoważne ze wspomnianym wcześniej wygładzaniem wykładniczym.
Nowe dane są po prostu dzielone przez okres, który jest równy obliczonej wartości alfa 1/okres. Poprzednie wartości średnie są modyfikowane przez (okres -1)/okres, co w efekcie daje okres/okres - 1/okres i ostatecznie 1 - 1/okres, czyli 1 - alfa. Stosunek tych średnich to względna siła lub względny współczynnik siły. Jeśli średnia wartości D wynosi zero, to zgodnie z równaniem, wartość RS będzie zbliżać się do nieskończoności, tak że wynikowy RSI, jak obliczono poniżej, zbliży się do 100.
Względny współczynnik siły jest następnie konwertowany na względny wskaźnik siły od 0 do 100. Wygładzone średnie ruchome należy odpowiednio zainicjować prostą średnią ruchomą przy użyciu pierwszych n wartości w serii cen. Oto dość ponuro wyglądająca formuła, która zasadniczo składa się z 100 minus 100 podzielone przez 1 + RS. RSI = 100 – 100 / (1 + RS).
Definiowanie trendu za pomocą RSI
Dwa sposoby na zdefiniowanie trendu. Pierwszym z nich jest byczy lub niedźwiedzi 50,00 krzyż z osią centralną, a drugi wykorzystuje bycze lub niedźwiedzie wahania niepowodzenia. Rosnące przecięcie linii środkowej oznacza, że wartość RSI przekracza 50 linii, w kierunku progów 70,00 i wskazuje, że trend rośnie w siłę: sygnał byczy, dopóki RSI nie zbliży się do linii 70 warunków wykupienia. To, jeśli o tym pomyślisz. Informuje nas, że średni zysk jest większy niż średnia strata.
Z drugiej strony opadające przecięcie linii środkowej nabiera kształtu, gdy wartość RSI spada poniżej linii środkowej 50, w kierunku linii 30, co wskazuje, że trend słabnie i jest postrzegany jako sygnał niedźwiedzi, dopóki RSI nie zbliży się do 30 wyprzedana linia. To oczywiście informuje nas, że średnia strata jest większa niż średni zysk, to wszystko, co jest w przypadku byczego i niedźwiedziego przecięcia linii środkowej. Po prostu, gdy wartość RSI wspina się powyżej poziomu 70,00, jest to uważane za środowisko wykupienia. I odwrotnie, ruch poniżej 30,00 jest wyprzedany.
Spójrz, Wilder, w swojej książce, faktycznie odnosi się do wykupienia i wyprzedania jako tylko szczyty i dna. Jednak widziałem również ten ruch, który jest określany również jako przewartościowany i niedowartościowany. Możemy postrzegać wykupienie i wyprzedanie jako znaki ostrzegawcze. Tak więc wartość RSI w ramach wykupienia mówi mi, że długie pozycje mogą nie być najlepszym ruchem w tym momencie.
Kluczową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że RSI ma tendencję do wznoszenia się do góry i do dołu przed akcją cenową, co wskazuje, że na kartach może nastąpić odwrócenie lub przynajmniej reakcja. A te szczyty i dna tworzą się w obszarach wykupienia i wyprzedania. Pomyśl o tych obszarach jako o strefach, w których kupujący i sprzedający wykazują czasem zmęczenie. Lub gdy pęd zwyżkowy lub zniżkowy wysycha.
Innym kluczowym punktem, o którym należy pamiętać, patrząc na sygnały wykupienia i wyprzedania, jest to, że chociaż tak, mamy sygnał wyprzedania, gdy cena przekracza 30 i sygnał wykupienia, gdy przekraczamy 70, ale może to być trudne w użyciu w handlu tak, jakby rynek znajdował się w trendzie lub zaczyna wychodzić poza zakres, RSI może pozostawać w obszarze wykupienia i wyprzedania przez dłuższy czas, potencjalnie powodując szereg fałszywych sygnałów transakcyjnych.
Ponieważ wielu inwestorów krótkoterminowych będzie szukało krótkiej pozycji na rynku, gdy wartość RSI jest na przykład wykupiona, a jeśli pozostanie w tym obszarze, może to być problematyczne, jeśli wartość.
Cóż, niektórzy inwestorzy szukają wartości RSI, aby faktycznie uformować szczyt lub dół i wyjść z warunków wykupienia i wyprzedania. Można to następnie postrzegać jako niedźwiedzią dywergencję lub byczą dywergencję.
Czy handel RSI jest łatwy?
Wykształcenie, opanowanie i praktyka tworzą dobrych inwestorów. W związku z tym handel RSI może być dobrą inwestycją, a nawet dywersyfikacją portfela, jeśli odpowiada to Twojemu potencjałowi rynkowemu, sposobowi handlu (strategie handlowe) i celom finansowym. Dlatego handlowcy, którzy preferują niższe ramy czasowe — więc pomyśl, że skalperzy i traderzy jednodniowi (intraday) — mogą używać tego wskaźnika, a także traderzy swing oraz traderzy pozycyjni mogą również używać wskaźnika w wyższych ramach czasowych.
Ważne jest, aby pamiętać, że domyślny okres dla wskaźnika to 14. Ale inwestorzy dostosowują to do swojego stylu handlu. Niższy okres zwiększy czułość wskaźnika, a wyższy zmniejszy czułość.
Chcesz dowiedzieć się, jak korzystać
z RSI w swoim
Strategie handlowe?
Treść tej prezentacji jest przeznaczona wyłącznie do ogólnych porad i żadna z nich nie powinna być traktowana jako osobista porada inwestycyjna. FP Markets, jak być może już przeczytałeś, nie bierze pod uwagę Twoich celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej czy szczególnych potrzeb.
Większość ludzi, którzy po raz pierwszy zbliżają się do rynków finansowych, jest ostrożna, słuchając różnych terminologii, a pierwszy krok staje się trudny do wykonania, ponieważ mogą myśleć, że handel RSI jest przeznaczony tylko dla profesjonalnych traderów.
Właściwie pytanie brzmi, jak wybrać brokera, aby rozpocząć handel! Po pierwsze, musisz wybrać godnego zaufania i objętego wieloma regulacjami brokera forex, przestrzegającego najwyższych standardów etycznych w handlu i który od kilku lat odnosi sukcesy na rynkach finansowych.
Broker forex, który zapewni Ci najlepsze warunki w handlu i który łączy najnowocześniejszą technologię (MT4 – MT5 – WebTrader i aplikację mobilną), z niezmiennie wąskimi spreadami (od 0,0 pipsa), dźwignią, spersonalizowanymi sesjami z menedżerem konta, wielojęzyczny zespół wsparcia gotowy do pomocy, kiedy tylko potrzebujesz. Broker, który zapewni Ci zestaw materiałów edukacyjnych, takich jak samouczki wideo, artykuły, seminaria internetowe, a także zaawansowane platformy transakcyjne, w tym wyrafinowaną, ale przyjazną dla użytkownika aplikację mobilną do handlu na rynkach z Twojej dłoni oraz konto Demo
Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje Aktualności i kalendarz ekonomiczny Wskaźniki techniczne i wykresy I wiele innych narzędzi
Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - database | Page ID - 18258
