Что такое алгоритмическая
торговля на форекс?

Что такое алгоритмическая
торговля на форекс?

Достижения в области технологий навсегда изменили ландшафт форекс-трейдинга. Торговые онлайн-платформы объединили трейдеров со всего мира, увеличив прозрачность, ликвидность и скорость исполнения сделок. Если 30 лет назад на рынке форекс доминировали крупные банки и институциональные инвесторы, сегодня розничные трейдеры заключают огромную часть ежедневных операций на этом рынке. За последнее десятилетие произошел 40-процентный рост ежедневных объемов торгов на рынке форекс, а в январе 2020 года ежедневный мировой оборот рынка форекс достиг отметки в 6,6 триллиона долларов. Валютный рынок в настоящее время является крупнейшим финансовым рынком в мире, затмевая все мировые фондовые рынки вместе взятые.

Еще одним важным событием стало появление алгоритмической торговли — эффективного инструмента для повышения удобства и эффективности торговли на рынке форекс. Алгоритмическая торговля на форекс или алгоритмическая торговля, по своей сути — это торговля, основанная на алгоритме или наборе компьютерных программ, которые включают определенный свод правил для выполнения конкретной задачи.

Трейдеры могут задавать заранее запрограммированные инструкции, связанные с определенными переменными, такими как время, цена, объем и уровни стоп-лосса. Эти инструкции основываются на их торговой стратегии. Алгоритмы следуют этой стратегии и открывают/закрывают сделки от имени трейдера, когда рыночные условия удовлетворяют запрограммированным параметрам.

По мере развития технологий растет и количество трейдеров, прибегающих к алгоритмической торговле. Ключевой областью технологического прогресса является машинное обучение, которое «зажило своей собственной жизнью», основанной на торговых алгоритмах, разработанных на результатах отслеживания торговых решений и торговых действий в течение определенного периода времени. Реализация этих стратегий также стала проще с появлением надежных и многофункциональных платформ, таких как MetaTrader 5.

MetaTrader 5 или MT5, технология следующего поколения после платформы MetaTrader 4, представляет собой платформу для торговли несколькими активами с превосходными возможностями бэк-тестирования на истории, а также улучшенным тестером стратегий для алгоритмической торговли и торговли с использованием советников (EA). FP Markets предлагает MT5 для различных устройств и операционных систем, включая iOS, Android, Windows, Mac и WebTrader, для умной торговли на ходу. Трейдеры могут использовать алгоритмические торговые системы, такие как Autochartist и Autotrade от Myfxbook, которые представляют собой современные сервисы для копи-трейдинга (социальной торговли).

На платформе МТ4 также можно использовать алгоритмическую торговлю. Автоматизированные торговые роботы на MT4 могут быстро анализировать котировки валют и придерживаться торговых стратегий, заключая сделки от имени трейдера. Загрузите платформу MT4 от FP Market, чтобы бесплатно получить торговых роботов из Code Base или арендовать или купить индивидуально разработанные приложения на MQL4 Marketplace.

Каковы преимущества
алгоритмической торговли?

Алгоритмическая торговля предлагает такие преимущества, как повышенная скорость, снижение торговых затрат, точность и устранение торговой предвзятости.

Повышенная скорость: алгоритмы программируются заранее и выполняются автоматически. Они могут оценивать рыночные условия (используя несколько технических и фундаментальных индикаторов) за гораздо меньшее время, чем требуется при ручном анализе всей информации. Трейдеры могут воспользоваться резкими колебаниями курсов валют после важных выпусков новостей. Они могут легче и быстрее определять движение цен и получать доступ к большему количеству торговых возможностей по более выгодным ценам.


Повышенная точность: при ручной торговле существует вероятность неправильного входа, например указания неправильного размера позиции, выбор не той валютной пары или не той цены исполнения. С помощью алгоритмической торговли трейдеры могут избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.


Отсутствие эмоциональной составляющей: Алгоритмы представляют собой заранее определенный набор критериев, и когда сделки ограничиваются только ими, составляющая человеческих эмоций удаляется из уравнения. Иррациональные решения, принятые из страха или жадности, часто могут привести к дорогостоящим торговым ошибкам. Алгоритмическая торговля дает возможность избежать этого, поскольку ее роль приравнивается к роли финансового советника.

Экономия времени и снижение транзакционных издержек: необходимость постоянного мониторинга торговых счетов значительно уменьшается. Трейдеры могут просто настроить свои стратегии и позволить алгоритмам выполнять сделки от их имени. Вместо ручной торговли они могут сосредоточиться на другой деятельности, например, на исследовании рынка и углублении своих знаний о торговле на рынке форекс. Алгоритмическая торговля также снижает операционные издержки в виде экономии альтернативных издержек непрерывного мониторинга рынка.


Преимущество тестирования на истории: алгоритмы можно запускать и тестировать на исторических данных, чтобы проверить как бы они сработали в прошлом. Это позволяет трейдерам выявить потенциальные проблемы в своих торговых стратегиях, прежде чем они применят свою стратегию на реальных рынках. Это может увеличить шансы на долгосрочный успех.


Обеспечивает дисциплину: поскольку исполнение сделок является автоматическим и систематическим, основанным на заранее определенных параметрах, такие системы могут поддерживать дисциплину при торговле на нестабильных рынках. Трейдеры могут достичь последовательности, придерживаясь своих торговых планов.


Диверсифицированные инвестиции: Алгоритмическая торговля позволяет трейдерам одновременно применять несколько торговых стратегий для разных валютных пар и на нескольких счетах. Это способствует диверсификации портфеля.

FP Markets — это форекс-брокер, который не только позволяет вам воспользоваться бесчисленными опциями, доступными в этом пространстве, но также предоставляет доступ к стратегиям автоматической торговли на основе сообщества (рынок MQL4 и MQL5) на своих платформах MT4 и MT5. Откройте для себя торговлю на наших передовых торговых платформах с узкими спредами и сверхбыстрым исполнением сделок.

Применение
алгоритмической торговли

Чтобы успешно использовать алгоритмическую торговлю, участникам рынка необходимо сосредоточиться на конкретных стратегиях, скорости торговли и доступе к котировкам цен в режиме реального времени.

1. Стратегии автоматического хеджирования:

алгоритмические торговые стратегии могут использоваться для снижения подверженности трейдеров риску. Многие трейдеры предпочитают использовать автоматическую ребалансировку портфелей, для хеджирования своей подверженности рыночному риску, риску обменных курсов и волатильности.

2. Статистические алгоритмические стратегии:

на основе статистического анализа исторических данных система может определять торговые возможности и долгосрочные тренды. Предпочтение отдается историческим рыночным данным в прошлом, а не текущим рыночным данным.

3. Алгоритмическое исполнение сделок:

сделки исполняются с повышенной скоростью, чтобы уменьшить рыночные риски и обеспечить прибыльность в долгосрочной перспективе. Форекс-скальперы часто используют высокочастотные торговые стратегии для входа и выхода из нескольких позиций в день. Они могут извлечь выгоду даже из незначительных изменений цен валютной пары за миллисекунды.

4. Прямой доступ к рынку (DMA)

Tрейдеры могут подключаться к нескольким торговым платформам для торговли по более низкой цене и на более высокой скорости. Они получают прямой доступ к нескольким поставщикам ликвидности и доступ к лучшим котировкам валютных пар. Прямая трансляция данных от таких поставщиков ликвидности или бирж сокращает задержку при торговле.

FP Markets предоставляет преимущества торговли CFD на форекс с доступом DMA, при котором клиенты получают рыночные цены в режиме реального времени, полную глубину рынка и прямой доступ к котировкам от нескольких поставщиков ликвидности. Модель DMA не только предлагает повышенную ликвидность, но и учитывает именно ваши интересы, а не интересы брокера. Когда вы получаете DMA доступ к ценам для торговли CFD, ваш ордер направляется на базовый рынок (форекс), что означает, что брокер не может заработать на ваших убытках.

Начните торговать контрактами CFD с доступом DMA с FP Markets.

Start Trading Forex on
Spreads from 0.0 Pips Today

Who Uses
Algorithmic Trading?

В прошлом стратегии автоматической торговли на валютном рынке широко использовались инвестиционными банками, пенсионными фондами, хедж-фондами, паевыми инвестиционными фондами и другими институциональными инвесторами, которым необходимо было управлять средствами своих клиентов и повышать доходность инвестиций в течение определенного периода времени. Эти стратегии позволили им распределить исполнение больших сделок и приказов. В результате они могли определять торговые возможности на рынке раньше розничных трейдеров.

С развитием современных технологий объем автоматизированной электронной торговли на рынках будет продолжать расти. Крупные институциональные инвесторы вложили миллиарды долларов в торговые технологии с малой задержкой на основе алгоритмов. В 2016 году более 80% торговли на рынке форекс осуществлялось с использованием алгоритмов.

Появление мощных торговых онлайн-платформ, таких как MT4 и MT5, оказало поддержку розничным трейдерам, позволив им начать применять те же стратегии. Эти платформы предоставляют настраиваемые параметры программирования для разработки автоматизированных систем. Многие готовые индикаторы и системы также доступны для покупки или аренды в Интернете.

FP Markets предоставляет расширенные инструменты технического анализа и построения графиков, чтобы трейдерам было проще использовать автоматические торговые стратегии. Платформа MT5 позволяет розничным трейдерам создавать и полностью настраивать свои собственные стратегии автоматической торговли.

Как можно использовать алгоритмическую
торговлю на форекс?

Алгоритмическая торговля позволяет трейдерам реализовывать
широкий спектр стратегий на рынке форекс.

1. Стратегия следования за трендом

Самая простая торговая стратегия для применения с помощью автоматической торговли — это следование за трендом. Система следит за рыночным трендом, и, когда заранее определенный набор условий начинает выполняться техническими индикаторами, система соответствующим образом размещает приказы на покупку или продажу. Система может сравнивать текущие и предыдущие рыночные тренды для определения выгодных торговых возможностей.

2. Скальпинг или высокочастотная торговля

Высокочастотная торговля или HFT в последнее время набирает все большую популярность в мире форекс. Агрессивные краткосрочные стратегии помогают трейдерам пользоваться волатильностью цен валютных пар. Сигналы на покупку и продажу генерируются, а сделки исполняются за считанные миллисекунды. Помимо стратегий скальпинга, также применяются арбитражные стратегии. Трейдеры могут совершать тысячи сделок в день, что помогает им достичь благоприятного соотношения прибыли/убытков.

3. Арбитраж

Арбитраж — это метод использования разницы в цене между несколькими рынками для получения выгоды от разницы в рыночных ценах. Чтобы использовать данную стратегию на рынке форекс, трейдерам может потребоваться инвестировать в крупные позиции, поскольку разница в ценах на форекс выражается в микропунктах. Стратегия треугольного арбитража включает две валютные пары и кросс-валютную пару между ними. Это один из способов применения стратегии в алгоритмической торговле.

4. Торговля по новостям

Часто выпуски важных новостей, публикации экономических данных и геополитические события становятся причиной повышенной волатильности на рынке форекс. Существуют автоматические торговые стратегии, основанные на новостях, и которые подключаются к новостным лентам. Основываясь на разнице между рыночным прогнозом в отношении экономических показателей и фактическими цифрами, система может генерировать торговые сигналы. Трейдеры могут дополнительно добавлять технические индикаторы, основанные на определенных параметрах. Это помогает им воспользоваться внезапными разворотами рынка, которые часто наблюдаются после публикации отчетов, таких как NFP (Non-Farm Payroll Report).

5. Новостные настроения или настроения участников рынка

Хедж-фонды долгое время использовали новостные настроения и настроения рынка для разработки сложных алгоритмов размещения сделок. С помощью мощных технологий, таких как AI (искусственный интеллект) и NLP (обработка естественного языка), системы теперь могут анализировать миллионы новостных статей, комментариев в социальных сетях, авторских статей и отчетов аналитиков для выявления и прогнозирования настроений рынка. Рыночные взлеты и падения можно предсказать, используя коммерческое и некоммерческое позиционирование.

6. Стратегии возврата к среднему значению

Стратегия возврата к среднему значению основана на идее, что цены валют, в конечном итоге, всегда стремятся возвратиться к своим средним значениям или среднему показателю. «Торговля парами» — это один из способов использования этой стратегии, когда трейдеры пытаются воспользоваться спредами между двумя коррелированными валютными парами. Технические индикаторы, такие как RSI, денежный поток и полосы Боллинджера, могут помочь определить уровни перекупленности и перепроданности, которые затем могут помочь трейдерам входить и выходить из сделок с возвратом к среднему значению. Алгоритмические торговые стратегии, основанные на возврате к среднему значению, обычно рассчитывают средние цены активов на основе исторических данных, а затем сделки основываются на теории возвращения текущих цен к этой средней цене в ближайшем будущем.

7. Алгоритм Iceberg

Эта стратегия, обычно используемая крупными институциональными трейдерами, разделяет отдельные крупные ордера на несколько более мелких лимитных ордеров. Небольшие валютные позиции исполняются через разные системы, с целью избежать внезапного воздействия колебаний цен на валюту.

Как розничные трейдеры могут начать
алгоритмическую торговлю?

Глубокие знания — это первый шаг к реализации алгоритмической торговли. Для начала трейдерам необходимо научиться хорошо разбираться в валютном рынке. Это включает в себя знание валютных пар, факторов, влияющих на их цены, корреляции между валютными парами, таких понятий, как спред, пункты, кредитное плечо, и многое другое.

Торговые стратегии

Существуют несколько видов стратегий, которые трейдеры форекс могут использовать с помощью алгоритмической торговли. Чтобы выбрать стратегию, трейдер должен учитывать свои долгосрочные цели, профиль соотношения риска и прибыли, торговый опыт и стратегии управления рисками. Одни из наиболее распространенных стратегий, используемых в алгоритмической торговле, являются:

  • Статистические стратегии

  • Арбитраж

  • Стратегии хеджирования

  • Стратегии, основанные на настроениях

  • Импульсные стратегии

Управление рисками

Перед переходом на алгоритмическую торговлю необходимо учесть ряд факторов:

  • Необходимо проверить, разрешена ли алгоритмическая торговля в регулирующей юрисдикции, в которой вы торгуете.

  • Доступность, масштабируемость и стабильность торговой платформы.

  • Возможности тестирования на истории.

  • Качество исторических данных, доступных для тестирования стратегий.

Навыки программирования

Необязательно быть опытным программистом, чтобы создать код для алгоритмической торговой стратегии. Платформа MT4 предоставляет MQL4 IDE (интегрированную среду разработки), которая позволяет трейдерам разрабатывать собственных торговых роботов (алгоритмы) или технические индикаторы любой сложности. Это удобный для разработчиков язык с высокой функциональностью и гибкостью.

Во встроенном редакторе MetaEditor также есть средство устранения ошибок, после которого приложение автоматически перемещается в Тестер стратегий для оптимизации и тестирования. Торговую площадку MQL4 можно использовать для приобретения множества готовых алгоритмических приложений, доступных в аренду или для покупки.

Откройте счет в FP Markets, и получите доступ к рынку MetaTrader и сообществу MQL4.

Торговля с использованием автоматизированных стратегий

Существуют 3 популярных способа воспользоваться преимуществами автоматических торговых систем на рынке форекс:

1.

Использование системы, разработанной экспертом: новички могут начать с аренды приложений или покупки их в Интернете. Их разработчики должны предоставить подробное описание того, как работает стратегия, используется ли она для торговли на трендах или диапазонах, соотношение риска и прибыли, временной диапазон стратегии (долгосрочная или краткосрочная) и советы по управлению рисками. Проблема с этими системами заключается в том, что трейдеры должны довериться системе, разработанной третьей стороной, и доверить ей свой, с трудом заработанный, капитал.

2.

Настройка готовой системы в соответствии с целями трейдера: Многие трейдеры могут также рассмотреть возможность модификации уже существующей системы в соответствии со своими стратегиями. Например, если они не согласны с параметрами входа или используемыми уровнями стопов/лимитов, они могут настроить их самостоятельно. Они также могут включить в систему конкретные технические индикаторы.

3.

Разработка алгоритма с нуля: опытные трейдеры могут разработать алгоритмические системы с нуля. Это может быть ресурсоемким и трудоемким процессом, но, если система окажется успешной, затраты на её разработку могут быть компенсированы прибылью от торговли. Более того, торговые площадки MQL4 и MQL5 позволяют трейдерам предлагать свои успешные системы в аренду или на продажу.

Что такое «Black Box Trading»
на форекс?

Одной из разновидностей алгоритмической торговли являются «черные ящики» или «кванты». По сути, «черные ящики» — это торговые стратегии, преобразованные в язык компьютерного кода, которые затем включаются в торговое программное обеспечение. Однако это частные технологии, разработанные крупными организациями. Сложные строки программного кода, разработанные компьютерными инженерами и кодировщиками, могут быть защищены законами об авторских правах. Кроме того, подобные фирмы используют такие технологии, как анализ большого объема данных, чтобы предоставлять своим клиентам превосходные торговые системы, которые дают преимущество перед другими системами.

Торговые стратегии «черных ящиков» предлагают те же функции, что и другие автоматические торговые системы:

  • Поиск торговых возможностей и предоставление торговых сигналов.

  • Автоматическое исполнение торговых стратегий.

  • Управление рисками на основе размера позиции, стратегий хеджирования

  • и оптимизации портфеля.

Какое программное обеспечение для алгоритмической
торговли является лучшим?

Платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предлагают обширные функции для создания и использования алгоритмических торговых стратегий на рынке форекс.

1. MetaTrader 4 (MT4)

Разработанная в основном для торговли на рынке форекс, платформа MT4 предоставляет лучшие инструменты на рынке. Она также лучше подходит для новичков. Трейдеры могут тестировать стратегии на истории с использованием 30 технических индикаторов на 9 таймфреймах. На торговой площадке MQL4 доступно более 1700 торговых роботов для покупки или аренды. Эти торговые роботы также известны как советники (EA), которые могут применять стратегии от имени трейдера.

Более того, язык программирования MQL4 - один из самых универсальных для программистов, которые могут разрабатывать собственные стратегии автоматической торговли. Трейдеры могут опубликовать эти системы в «Кодовой базе», откуда они могут быть загружены другими трейдерами или могут быть проданы на специальной площадке.

2. MetaTrader 5 (MT5)

MT5 — это мультиактивная платформа, которая позволяет автоматизировать торговлю как на рынке форекс, так и на других рынках, таких как рынок сырьевых товаров, индексов и др. Её нельзя назвать улучшенной версией MT4, поскольку у обоих есть свои преимущества и пользовательская база. MT5 больше подходит для опытных трейдеров, которые могут использовать её расширенный тестер стратегий. Этот улучшенный тестер стратегий предлагает несколько режимов тестирования на соответствие требованиям трейдера по оптимальному соотношению скорости или качества.

Визуальное тестирование и графическое отображение результатов упрощает анализ. Торговая площадка MQL5 также предлагает более 2500 готовых алгоритмических приложений для покупки или в аренду. Помимо разработки собственных торговых роботов в среде MQL5 IDE, трейдеры могут копировать стратегии успешных трейдеров с помощью сотен бесплатных и платных «Торговых сигналов», доступных в разделе «Showcase» MQL5.

FP Markets предоставляет трейдерам всех уровней возможности для алгоритмической торговли на рынке форекс на своих платформах MT4 и MT5. Самые популярные в мире торговые платформы предлагают одни из самых узких сырых спредов, самое быстрое исполнение, передовые инструменты технического анализа и более 10 тысяч финансовых инструментов на выбор.

Выберите платформу, в зависимости от ваших предпочтений, и добавьте алгоритмические торговые стратегии, чтобы улучшить свой торговый опыт.

Какие факторы следует учитывать при выборе программного
обеспечения для автоматической торговли на форекс?

Лучшие платформы предлагают такие функции, как:

1. Доступ к множественным активам: несмотря на то, что MT4 отлично подходит для торговли на форекс, MT5 предоставляет доступ к другим рынкам тоже. Выберите брокера, который предлагает возможность торговать широким спектром валютных пар.

2. Гибкий и стандартный язык программирования: как MQL4, так и MQL5 известны своей гибкостью и удобством для разработчиков. MQL4 похож на C, C++, PHP и VBScript. Если вы не являетесь опытным программистом, вы можете купить или арендовать приложения в сообществе MQL4.

3. Расширенный технический анализ: для создания эффективных стратегий вам необходим доступ к расширенным техническим индикаторам и инструментам построения графиков. Это обеспечивает гибкость в применении торговых стилей и стратегий.

4. Доступность на нескольких устройствах: Торговые платформы должны поддерживаться на нескольких устройствах и несколькими операционными системами, такими как iOS, Android и Windows, чтобы вы могли получить доступ к своей учетной записи/счету и позиции в любое время и из любого места.

5. Функциональный интерфейс: простой для понимания интерфейс позволит вам быстро понять систему и научиться быстрее вносить изменения вручную.

6. Подробная история ценовых данных для бэк-тестирования: убедитесь, что ваша платформа предлагает подробную историю цен для бэк-тестирования на нескольких таймфреймах. Это позволит вам оптимизировать свои торговые стратегии.

7. Услуга VPS: задержки из-за проблем с операционными системами или интернет-серверами могут снизить эффективность автоматических торговых систем. Благодаря виртуальным частным серверам VPS вам не придется беспокоиться о задержках или перебоях с электроэнергией. Это позволит вашим советникам (EA) продолжать работать 24/7, минимизируя проскальзывание и улучшая опыт торговли.

Хостинг VPS от FP Markets для платформ MT4 и MT5 использует преимущества сети Equinix NY4 в Нью-Йорке, чтобы максимально увеличить время безотказной работы для алгоритмических и активных трейдеров. Эта передовая технология гарантирует, что сделки будут исполняться с молниеносной скоростью, поэтому трейдерам не стоит беспокоиться о проблемах с пропускной способностью или внезапным отключением электроэнергии.

Начните торговать
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Get instant Updates in Telegram
Карта сайта | © FP Markets 2020