외환에서 알고리즘
트레이딩이란?

외환에서 알고리즘
트레이딩이란?

기술의 발전으로 외환 트레이딩의 지형이 영원히 바뀌었습니다. 온라인 거래 플랫폼으로 인해 전 세계 트레이더가 연결되면서 투명성, 유동성, 거래 체결 속도가 향상되었습니다. 30년 전에는 대형 은행과 기관 투자자가 외환시장을 독식했지만 현재는 개인 투자자가 이 시장에서 일일 거래 금액 기준으로 큰 비중을 차지합니다. 지난 10년간 외환 거래금액이 40% 증가하여 2020년 1월에는 전 세계 하루 거래 금액이 6.6조 달러를 돌파했습니다. 현재 외환시장은 전 세계 주식시장을 모두 합한 것보다 클 정도로 가장 규모가 큰 금융시장입니다.

또 다른 중요 변화는 편리성과 외환 트레이딩의 효율을 높여주는 효과적 도구인 알고리즘 트레이딩의 출현입니다. 알고리즘 트레이딩은 특정 작업을 완료하기 위한 규칙을 포함하는 알고리즘 또는 컴퓨터 프로그램을 기반으로 하는 트레이딩입니다.

트레이더는 시간, 가격, 거래량, 손절가와 같은 특정 변수와 관련하여 사전 프로그래밍된 명령을 설정할 수 있습니다. 이 명령은 트레이딩 전략을 기반으로 합니다. 알고리즘은 이 전략을 따르며, 시장 조건이 프로그래밍된 변수를 만족시킬 때 트레이더 대신 거래 포지션에 진입하거나 청산합니다.

계속되는 기술 발전에 따라 많은 트레이더가 알고리즘 트레이딩을 이용하고 있습니다. 기술 발전의 핵심 영역은 머신 러닝입니다. 이 기술은 일정 기간 동안 매매 결정과 거래 활동을 추적한 후 스스로 트레이딩 알고리즘을 만들어 냅니다. MetaTrader 5와 같은 다기능 플랫폼의 출현으로 이러한 전략의 구현도 점점 간단해지고 있습니다.

MetaTrader 4 플랫폼의 차세대 플랫폼인 MetaTrader 5 (MT5)는 우수한 백테스트 기능을 지원하는 다자산 거래 플랫폼으로서 알고리즘 트레이딩과 EA를 위한 개선된 전략 테스터를 제공합니다. FP Markets는 이동 중에도 거래할 수 있도록 iOS, Android, Windows, Mac, WebTrader 등 다양한 기기와 운영체제에서 MT5를 제공합니다. 또한, 트레이더는 Autochartist와 Myfxbook의 최신 카피 트레이딩 서비스인 Autotrade와 같은 알고리즘 트레이딩 시스템을 이용할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩은 MT4 플랫폼에서도 가능합니다. MT4의 자동매매 로봇은 신속히 통화 시세를 분석해 트레이더 대신 트레이딩 전략을 이행합니다. FP Market MT4 플랫폼을 다운받아 Code Base에서 무료 트레이딩 로봇을 구하거나 MQL4 마켓에서 사용자 프로그램을 구입할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩의 장점은?

알고리즘 트레이딩은 빠른 속도, 거래 비용 절감, 정확성,
트레이딩 편견 제거 등의 장점을 제공합니다.

빠른 속도: 알고리즘은 사전에 작성하며 자동으로 실행됩니다. 알고리즘은 수동으로 모든 정보를 분석하는데 걸리는 시간보다 훨씬 짧은 시간 시장 조건(여러 차트 및 펀더멘털 지표)을 측정할 수 있습니다. 트레이더는 중요 뉴스 발표 후에 이어지는 환율 급등락을 이용할 수 있습니다. 간단히 가격 패턴을 포착하여 더 나은 가격에 많은 매매 기회에 진입할 수 있습니다.


정확도 증가: 수동 트레이딩은 잘못된 포지션 크기, 통화쌍, 체결 가격 등 잘못 진입할 가능성이 있습니다. 알고리즘 트레이딩을 이용하면 휴먼 에러를 피할 수 있습니다.


심리적 편견 없음: 알고리즘은 사전 정의된 일련의 조건으로서 거래를 알고리즘으로 제한하면 인간의 감정적 측면을 제거할 수 있습니다. 공포나 탐욕으로 인한 비이성적인 판단은 치명적인 매매 실수로 이어질 수 있습니다. 알고리즘 트레이딩은 이를 피할 수 있는 방법을 제공하며 투자 자문사와 같은 역할을 합니다.

시간 절약 및 거래 비용 절감: 거래 계좌를 수시로 확인할 필요가 크게 줍니다. 트레이더는 단순히 전략을 세우고 알고리즘에 거래 체결을 맡기면 됩니다. 그 대신 트레이더는 시장분석 및 외환 교육 등 다른 활동에 집중할 수 있습니다. 이는 또한 지속적인 시장 모니터링의 기회 비용을 줄인다는 측면에서 거래 비용을 낮춥니다.


백테스트의 이점: 과거 데이터로 알고리즘을 실행하여 제대로 작동하는지 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 실제 시장에 트레이딩 전략을 적용하기 전에 문제점을 해결할 수 있습니다. 이는 장기 성공률을 높일 수 있습니다.


절제된 대응: 사전 정의된 변수를 기반으로 거래 체결이 자동적이고 체계적으로 이뤄지므로, 이러한 시스템은 변동성이 큰 시장에서도 절제된 대응이 가능합니다. 트레이더는 트레이딩 계획에 충실함으로써 일관성을 유지할 수 있습니다.


분산 투자: 알고리즘 트레이딩을 이용하면 동시에 여러 계좌에서 통화쌍별로 다양한 트레이딩 전략을 실행할 수 있습니다. 이는 포트 다각화에 도움이 됩니다.

FP Markets는 트레이더가 수많은 옵션을 이용할 수 있고 MT4와 MT5 플랫폼을 통해 커뮤니티 기반의 자동매매 전략(MQL4와 MQL5 마켓)을 제공하는 외환 브로커입니다. 최신 거래 플랫폼에서 낮은 스프레드와 초고속 거래 체결로 외환 트레이딩을 경험해 보십시오.

알고리즘 트레이딩 구현

알고리즘 트레이딩을 성공적으로 적용하려면 특정 전략, 거래 속도,
실시간 시세 접근성에 초점을 맞춰야 합니다.

1. 자동 헤지 전략:

위험 노출을 줄이는데 알고리즘 트레이딩 전략을 사용할 수 있습니다. 많은 트레이더가 시장 리스크, 환율 리스크, 변동성 리스크에 대한 노출을 헤지하기 위해 자동 리밸런싱을 선택합니다.

2. 통계 알고리즘 전략:

과거 데이터의 통계 분석을 기반으로 매매 기회와 장기 추세를 포착할 수 있습니다. 과거 시장 데이터가 현재 시장 데이터보다 우선합니다.

3. 알고리즘 거래 체결:

시장 노출을 줄이고 장기 수익성을 위해 고속으로 거래가 체결됩니다. 스캘퍼는 하루에 여러 번 포지션에 진입하고 청산하는 초단타 트레이딩 전략을 사용합니다. 이들은 수 밀리 초 내에 통화쌍 호가 변동을 이용해 수익을 낼 수 있습니다.

4. DMA(Direct Market Access)

낮은 비용과 빠른 속도로 여러 거래 플랫폼에 접속할 수 잇습니다. 여러 유동성 공급자에 직접 접근하여 가장 유리한 매수/매도 호가를 이용할 수 있습니다. 이러한 유동성 공급자 또는 거래소로부터 직접 데이터 피드를 제공받으므로 거래 지연이 줄어듭니다.

FP Markets는 고객이 실시간 시세, 전체 시장 심도를 제공받고 여러 유동성 공급자로부터 직접 호가를 받는 DMA 외환 CFD 거래 서비스를 제공합니다. DMA 모델은 늘어난 유동성을 제공할 뿐만 아니라 브로커가 아닌 고객의 이익과 일치합니다. CFD 거래 시 DMA 호가를 이용하면 주문 호가가 기초자산(외환)과 일치하므로 브로커가 고객의 손실로부터 이익을 취할 수 없습니다.

FP Markets에서 DMA CFD를 거래하세요.

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Who Uses
Algorithmic Trading?

과거에 자동매매 전략은 투자은행, 연기금, 헤지펀드, 뮤추얼펀드 및 기타 특정 기간 내에 고객 자금을 운용해 투자 수익을 늘려주는 기관 투자자가 이용했습니다. 이러한 전략을 통해 대규모 주문 이행을 분산할 수 있었습니다. 결과적으로 개인 투자자보다 먼저 시장에서 매매 기회를 포착할 수 있었습니다.

기술 발전에 따라 시장에서 자동매매 거래 금액은 계속 늘 것입니다. 대형 기관 투자자들은 알고리즘이 제공하는 고속 트레이딩 기술에 수십억 달러를 투자했습니다. 2016년 외환 거래의 80% 이상이 알고리즘을 사용한 것입니다.

MT4와 MT5와 같은 강력한 온라인 거래 플랫폼의 등장 덕분에 이제 개인 트레이더도 동일한 전략을 구현할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 자동매매 전략을 개발할 수 있는 커스텀 프로그래밍 옵션을 제공합니다. 많은 사용자 보조지표와 전략을 온라인에서 구매 또는 대여할 수 있습니다.

FP Markets는 자동매매 전략을 쉽게 적용할 수 있도록 고급 기술적 분석 및 차트 도구를 제공합니다. MT5 플랫폼을 이용하면 자신만의 자동매매 전략을 개발할 수 있습니다.

외환에서 알고리즘 트레이딩은 어떻게 이용되나?

알고리즘 트레이딩을 이용하면
외환시장에서 다양한 전략을 구현할 수 있습니다.

1. 추세 추종 전략

자동매매를 이용하는 가장 간단한 트레이딩 전략은 추세 추종 전략입니다. 시장 추세를 추종하는 전략으로서 보조지표에서 미리 지정된 일련의 조건이 만족되면 자동으로 매수 또는 매도 주문이 됩니다. 현재 추세와 이전 추세를 비교하여 매매 기회를 포착할 수 있습니다.

2. 스캘핑 또는 초단타 매매

초단타 매매(HFT)는 최근에 인기가 높아진 전략입니다. 공격적인 단기 매매 전략은 통화쌍의 가격 변동을 이용하는데 도움이 됩니다. 매수 및 매도 신호가 발생하면 수 밀리 초 내에 거래가 체결됩니다. 스캘핑 전략 외에 재정 거래전략도 사용됩니다. 하루에 수천여 건의 거래를 완료할 수 있어 유리한 수익/손실 비율을 기록하는데 도움을 줍니다.

3. 재정거래

재정거래는 여러 시장 간 시세 차이를 이용해 수익을 얻고자 하는 전략입니다. 환율 시세 차이가 마이크로 핍 단위로 미미하기 때문에 외환시장에 이 전략을 적용하려면 큰 금액의 투자가 필요할 수 있습니다. 삼각재정거래 전략은 두 통화쌍과 둘 사이의 교차 통화쌍을 말합니다. 알고리즘 트레이딩을 통해 전략을 적용할 수 있는 방법 중 하나입니다.

4. 뉴스 트레이딩

외환시장 변동성은 중대 뉴스 발표, 경제지표 발표, 지정학적 상황 변화에 의해 커집니다. 뉴스 서비스와 연결된 뉴스 기반 자동매매 전략이 있습니다. 경제 지표의 실제 결과와 시장 컨센서스의 차이를 바탕으로 매매 신호를 발생시킬 수 있습니다. 특정 변수를 바탕으로 보조지표를 추가할 수도 있습니다. 이는 미국 NFP(비농업 고용 보고서)와 같은 경제지표 발표 후 발생하는 갑작스러운 시장 반전을 이용하는데 도움이 됩니다.

5. 뉴스 센티먼트 또는 시장 센티먼트

뉴스 센티먼트와 시장 센티먼트 데이터는 오랫동안 헤지 펀드가 거래 주문용 알고리즘 개발에 사용해 왔습니다, AI(인공지능)와 NLP(자연언어처리)와 같은 강력한 기술의 도움으로 이제는 수백만 건의 뉴스 기사, 소셜 미디어 해설, 기고문 기사, 분석 리포트를 분석해서 시장 센티먼트를 식별하고 예측할 수 있습니다. 롱 포지션과 숏 포지션을 이용해 시장 고점과 저점을 예측할 수 있습니다.

6. 평균 회귀 전략

평균 회귀 전략은 통화 가격이 결국 평균값으로 되돌아 간다는 생각에 기초한 것입니다. 상관도가 있는 두 통화쌍 사이의 스프레드를 이용하는 "페어 트레이딩"이 이 전략을 이용한 하는 한 가지 방법입니다. RSI, MFI, 볼린저 밴드와 같은 보조지표는 과매수 및 과매도 레벨을 확인하고 평균 회귀 매매에 진입 및 청산하는데 도움이 될 수 있습니다. 평균 회귀에 기초한 알고리즘 트레이딩 전략은 과거 데이터를 통해 평균 가격을 계산한 후, 현재 가격이 향후 이 평균 가격으로 되돌아 간다는 가정을 바탕으로 합니다.

7. Iceberg 주문 전략

일반적으로 대형 기관 트레이더가 사용하며 단일 대규모 주문을 여러 개의 작은 지정가 주문으로 나누는 전략입니다.
작은 외환 포지션은 통화 가격 변동의 영향을 막기 위해 다양한 시스템을 통해 체결됩니다.

개인 트레이더가 알고리즘 트레이딩을
시작하려면?

알고리즘 트레이딩을 시작하는 첫 단계는 상세한 지식입니다. 처음 시작하는 트레이더는 통화시장에 대해 잘 이해하고 있어야 합니다. 여기에는 통화쌍, 시세에 영향을 주는 요인, 통화쌍 간의 상관도, 스프레드, 핍, 레버리지 등과 같은 용어에 대한 지식이 포함됩니다.

트레이딩 전략

다음으로 외환 트레이더가 알고리즘 트레이딩에 사용할 수 있는 몇 가지 전략이 있습니다. 전략을 결정하려면 장기 목표, 위험-보상 성향, 트레이딩 경험, 리스크 관리 전략 등을 고려해야 합니다. 알고리즘 트레이딩에 사용되는 일반적 전략은 다음과 같습니다.

  • 통계적 전략

  • 재정거래

  • 헤지 전략

  • 센티먼트 기반 전략

  • 모멘텀 전략

리스크 관리

알고리즘 트레이딩으로 전환하기 전에 고려할 사항은 다음과 같습니다.

  • 거래하고 있는 규제 관할지역에서 알고리즘 트레이딩이 허용되는지 확인.

  • 거래 플랫폼의 접근성, 확장성, 안정성

  • 백테스트 가능 여부

  • 전략 테스트에 사용할 수 있는 과거 데이터의 질

프로그래밍 실력

알고리즘 트레이딩 전략을 코딩하는데 전문 프로그래머일 필요는 없습니다. MT4 플랫폼은 MQL4 IDE(Integrated Development Environment)를 제공하므로 트레이더가 자신만의 트레이딩 로봇(알고리즘 전략) 또는 보조지표를 개발할 수 있습니다. 기능성과 유연성이 뛰어나 개발자에게 편한 언어입니다.

기본 제공 MetaEditor 역시 디버거를 갖추고 있어 코딩이 끝난 프로그램은 최적화와 테스트를 위해 전략 테스터로 자동 이동합니다. MQL4 마켓을 통해 사용자 알고리즘 프로그램을 대여하거나 구매할 수 있습니다.

FP Markets에서 계좌를 개설하면 메타트레이더 마켓과 MQL4 커뮤니티를 이용할 수 있습니다.

자동매매 전략 트레이딩

외환시장에서 자동매매 시스템을 이용할 수 있는 3가지 방법은 다음과 같습니다.

1.

전문가가 개발한 시스템 사용: 초보자는 온라인에서 프로그램을 대여받거나 구매하는 방법으로 시작할 수 있습니다. 개발자는 전략 운용 방식, 추세 또는 박스권 매매에 사용되는지 여부, 위험보상 비율, 전략 기간 범위(장기 또는 단기), 위험 관리 팁 등에 대한 자세한 설명을 제공해야 합니다. 이러한 전략 시스템의 문제는 힘들게 번 돈으로 구매한 트레이더가 제3자가 개발한 시스템을 신뢰해야 한다는 것입니다.

2.

트레이더 목표에 맞게 시스템 수정: 많은 트레이더가 본인의 전략에 맞게 전략 시스템 수정을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 진입 가격 변수 또는 손절/목표 가격 설정에 동의하지 않으면 이를 변경할 수 있습니다. 또한 특정 보조지표를 포함시킬 수도 있습니다.

3.

직접 알고리즘 개발: 경험이 많은 트레이더는 직접 이러한 시스템을 개발할 수 있습니다. 많은 자원과 시간이 필요할 수 있지만, 성공만 한다면 개발 비용은 매매 수익으로 상쇄할 수 있습니다. 또한 MQL4 및 MQL5 마켓을 통해 전략 시스템을 대여하거나 판매할 수 있습니다.

외환에서 블랙박스 트레이딩이란?

알고리즘 트레이딩 프로그램의 일종으로 블랙박스(black box) 또는 퀀트(quant)라는 것이 있습니다 블랙박스는 컴퓨터 코딩 언어로 변환된 후 트레이딩 소프트웨어에 포함되는 트레이딩 전략입니다. 하지만 이는 대형 기관이 개발하고 소유권이 있는 기술입니다. 컴퓨터 엔지니어와 프로그래머가 개발한 프로그래밍 코드는 저작권의 보호를 받을 수 있습니다. 또한 업체는 다른 시스템보다 우수한 트레이딩 시스템을 제공하기 위해 빅데이터 분석과 같은 기술을 적용합니다.

블랙박스 트레이딩 전략은 다른 자동매매 시스템과 동일한 기능을 제공합니다.

  • 매매 기회 포착 및 매매 신호 제공

  • 트레이딩 전략 자동 실행

  • 포지션 크기 조절, 헤지 전략, 포트폴리오 최적화를

  • 통한 리스크 관리 제공.

최고의 알고리즘 트레이딩 소프트웨어는?

MetaTrader 4와 MetaTrader 5 모두 알고리즘 트레이딩 전략을 개발하고 적용할
수 있는 다양한 기능을 제공합니다.

1. MetaTrader 4 (MT4)

외환 거래용으로 개발된 MT4는 업계 최고의 도구를 제공합니다. 또한 초급자에게 더 적합한 플랫폼입니다. 30개 보조지표와 9개 차트주기를 사용해 전략을 백테스트할 수 있습니다. MQL4 마켓에서 1,700여 트레이딩 로봇을 구매 또는 대여받을 수 있습니다. 이 트레이딩 로봇은 시스템 트레이딩(EA)이라고도 부르며 트레이더 대신 전략을 실행할 수 있습니다.

또한, MQL4는 프로그래머가 자동매매 전략을 개발할 수 있는 범용 프로그래밍 언어입니다. 트레이더는 이 시스템을 다른 트레이더가 다운받을 수 있도록 코드 베이스(Code Base)에 게시하거나 마켓에서 판매할 수 있습니다.

2. MetaTrader 5 (MT5)

MT5는 외환 외에도 원자재, 지수 등과 같은 다른 종목의 자동매매가 가능한 다자산 플랫폼입니다. 각각 장단점과 이용자 층이 다르므로 MT4보다 우수한 버전이라고 볼 수는 없습니다. MT5는 경력 트레이더에게 보다 적합하며 고급 전략 테스터를 이용할 수 있습니다. 이 개량된 전략 테스터는 몇 가지 테스트 모드를 제공하여 최적 속도 또는 퀄리티 비율에 대한 트레이더 요구사항을 충족합니다.

테스트 결과를 그래픽으로 표시해 주므로 분석이 쉽습니다. MQL5 마켓에서는 2,500여 사용자 알고리즘 프로그램을 구매 또는 대여할 수 있습니다. MQL5 IDE 개발 환경에서 자신만의 트레이딩 로봇을 개발하는 것 외에도 MQL5 쇼케이스(Showcase)에서 제공되는 수백여 무료 및 유료 매매 신호(Trade Signals)를 통해 고수 트레이더의 전략을 카피할 수 있습니다.

FP Markets는 모든 수준의 트레이더를 대상으로 MT4MT5 플랫폼에서 알고리즘 트레이딩 기회를 제공합니다. 이 인기 거래 플랫폼에서는 무가공 스프레드, 빠른 체결, 고급 기술 분석 도구가 제공되고 10,000여 금융상품을 선택할 수 있습니다.

원하는 플랫폼을 선택하고 알고리즘 트레이딩 전략을 추가해 트레이딩 경험을 개선할 수 있습니다.

자동매매 소프트웨어는 어떤 점을
고려해야 하나?

우수 플랫폼이 제공하는 장점은 다음과 같습니다.

1. 여러 자산에 대한 접근성: MT4는 외환 거래용인 반면, MT5는 다른 자산도 지원합니다. 여러 통화쌍을 거래할 수 있는 브로커를 선택합니다.

2. 유연한 표준 프로그래밍 언어: MQL4와 MQL5 플랫폼 모두 유연하고 개발자 친화적입니다. MQL4는 C, C++, PHP, VBScript와 유사한 언어입니다. 프로그래밍에 자신 없다면 MQL4 커뮤니티에서 프로그램을 구매하거나 대여받을 수 있습니다.

3. 고급 차트 분석: 강력한 전략을 만들려면 고급 보조지표와 차트 도구를 이용해야 합니다. 이를 통해 유연한 트레이딩 스타일과 전략이 가능합니다.

4. 다중 기기 접근성: 언제 어디서든 계좌에 접속해 포지션을 관리하려면 거래 플랫폼이 iOS, Android, Windows와 같은 여러 기기와 운영체제를 지원해야 합니다.

5. 실용적 인터페이스: 이해하기 쉬운 인터페이스인 경우, 시스템을 금방 이해할 수 있고 신속하게 변경할 수 있습니다.

6. 상세한 과거 가격 데이터: 플랫폼이 여러 차트주기에서 백테스트할 수 있는 상세한 과거 가격 데이터를 제공하는지 확인해야 합니다. 이를 통해 트레이딩 전략을 최적화할 수 있습니다.

7. Forex VPS: 운영체제나 인터넷 서버로 인한 다운타임은 자동매매 시스템의 효율을 떨어뜨릴 수 있습니다. Forex VPS(가상사설서버)를 이용하면 접속 지연이나 정전을 걱정할 필요가 없습니다. 이를 통해 시스템 트레이딩(EA)을 연중무휴 24시간 연속 가동하고, 슬리피지를 최소화하여 트레이딩 경험을 개선할 수 있습니다.

FP Markets의 MT4 및 MT5용 VPS 호스팅 서비스는 알고리즘 및 초단타 트레이더를 위해 업타임을 극대화할 수 있도록 뉴욕에 위치한 Equinix NY4 그리드를 이용합니다.. 이 최신 기술은 초고속 체결을 보장하며 트레이더는 접속 지연 및 정전에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

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