Cos'è il trading
algoritmico sul forex?

Cos'è il trading
algoritmico sul forex?

I progressi tecnologici hanno cambiato per sempre il panorama del trading su forex. Le piattaforme di trading online mettono in collegamento trader di tutto il mondo, aumentando la trasparenza, la liquidità e la velocità di esecuzione degli scambi. Se 30 anni fa il mercato del forex era dominato dalle grandi banche e dagli investitori istituzionali, oggi i piccoli trader rappresentano una parte enorme delle transazioni giornaliere in questo mercato. Nell’ultimo decennio, c’è stato un aumento del 40% dei volumi di trading giornalieri sulle valute, con un turnover globale giornaliero che ha raggiunto $6,6 mila miliardi nel gennaio 2020. Il mercato valutario è ora il più grande mercato finanziario del mondo - più grande perfino di tutti i mercati azionari combinati.

Un altro sviluppo significativo è stato l'emergere del trading algoritmico, uno strumento efficace per aumentare la praticità e l'efficienza del trading su forex. Il trading algoritmico su forex, o algo-trading, è essenzialmente un trading basato su un algoritmo, o un insieme di programmi per computer, che prevedono un set specifico di regole per completare un particolare compito.

I trader possono definire istruzioni pre-programmate relative a determinate variabili come tempo, prezzo, volume e livelli di stop loss. Queste istruzioni si baseranno sulla loro strategia di trading. Gli algoritmi seguono questa strategia, e avviano e chiudono operazioni per conto del trader quando le condizioni di mercato soddisfano i parametri programmati.

Se, da un lato, la tecnologia continua a progredire, dall’altro è in aumento il numero di trader che ricorrono al trading algoritmico. Un'area chiave del progresso tecnologico è rappresentata dall'apprendimento automatico (o “machine learning”). Esso ha acquisito una vita propria con gli algoritmi di trading creati dopo aver monitorato decisioni e attività di trading per un certo periodo di tempo. L'implementazione di queste strategie è diventata ancora più semplice con l'emergere di piattaforme robuste e ricche di funzionalità, come MetaTrader 5.

MetaTrader 5 o MT5, la tecnologia di nuova generazione che fa seguito a MetaTrader 4, è una piattaforma di trading multi-asset con capacità di back-testing superiori, associate a un tester di strategia migliorato per il trading algoritmico ed Expert Advisor (EA). FP Markets offre MT5 per diversi dispositivi e sistemi operativi, tra cui iOS, Android, Windows, Mac e WebTrader, per il trading intelligente, in movimento. In maniera similare, i trader possono utilizzare sistemi di trading algoritmico come Autochartist e Autotrade di Myfxbook, che sono servizi di “copy trading” all'avanguardia.

Il trading algoritmico è possibile anche con la piattaforma MT4. I robot di trading automatizzati in MT4 possono analizzare rapidamente le quotazioni delle valute ed attuare strategie per conto del trader. Scarica la piattaforma MT4 di FP Market per ottenere robot di trading gratuiti dalla Codebase, oppure sottoscrivi un abbonamento o acquisisci applicazioni personalizzate dal Marketplace MQL4.

Quali sono i vantaggi del
trading algoritmico?

Il trading algoritmico offre vantaggi quali una maggiore velocità,
costi di negoziazione ridotti, migliore accuratezza e rimozione dei bias.

Maggiore velocità: Gli algoritmi sono scritti in precedenza ed eseguiti automaticamente. Sono in grado di valutare le condizioni di mercato (diversi indicatori tecnici e fondamentali) in una frazione del tempo che sarebbe necessario per analizzare manualmente tutte le informazioni. I trader possono approfittare delle forti fluttuazioni nei cambi tra le valute, a seguito di importanti pubblicazioni di dati. Possono identificare più facilmente i movimenti di prezzo e accedere a più opportunità di trading a prezzi migliori.


Maggiore precisione: Con il trading manuale, vi è sempre la possibilità di un ingresso non corretto, a causa di una dimensione errata della posizione oppure di un errore relativo alla coppia di valute o al prezzo di esecuzione. Con il trading algoritmico, i trader possono evitare le insidie dell'errore umano.


Nessun bias emotivo: Gli algoritmi sono un insieme predefinito di criteri, e quando i trade sono impostati in base ad essi, l'aspetto emotivo viene rimosso. Le decisioni irrazionali, prese per paura o avidità, possono spesso portare a errori di trading costosi. L'algo-trading offre il modo di evitare ciò, con un ruolo assimilabile a quello di un consulente finanziario.

Risparmio di tempo e costi di transazione ridotti: La necessità di monitorare il conto trading diminuisce in modo significativo. I trader possono semplicemente definire una strategia e lasciare che gli algoritmi eseguano le operazioni al loro posto. In questo modo, possono concentrarsi su altre attività, come ricerche di mercato o approfondimento delle proprie conoscenze in materia di forex. Ciò riduce anche i costi di transazione, se si considera il costo dell’opportunità risparmiato per non dover più monitorare continuamente il mercato.


Vantaggi del back-testing: Gli algoritmi possono essere eseguiti su dati storici per verificarne il funzionamento in passato. Ciò permette di identificare eventuali problemi nella propria strategia di trading, prima di implementarla sui mercati live. Ciò può aumentare le possibilità di successo a lungo termine.


Favorire la disciplina: Poiché l'esecuzione dei trade è automatica e sistematica, in base a parametri predefiniti, tali sistemi possono aiutare a mantenere la disciplina quando si fa trading su mercati volatili. I trader possono così ottenere risultati coerenti e sistematici aderendo alla propria strategia.


Diversificazione degli investimenti: L’algo-trading consente ai trader di eseguire più strategie di trading su diverse coppie di valute, e su più conti, nello stesso momento. Ciò contribuisce a promuovere la diversificazione del portafoglio.

FP Markets è un broker forex che non solo permette di sfruttare innumerevoli opzioni disponibili in questo spazio, ma fornisce anche l'accesso a strategie di trading automatizzate basate sulla comunità (marketplace di MQL4 e MQL5) che si è creata attorno alle sue piattaforme MT4 e MT5. Scopri il trading su forex sulle nostre piattaforme di trading avanzate, con spread ridotti ed esecuzione ultra veloce.

Implementazione
del trading algoritmico

Per utilizzare con successo l'algo-trading, i partecipanti al mercato si concentrano su
strategie specifiche, velocità di negoziazione e accesso alle quotazioni dei prezzi in tempo reale.

1. Strategie di copertura automatica:

Le strategie di trading algoritmico possono essere utilizzate anche per ridurre l’esposizione al rischio. Molti trader scelgono di effettuare un ribilanciamento automatico dei portafogli per coprire l’esposizione ai rischi di mercato, di cambio e di volatilità.

2. Strategie statistiche basate su algoritmi:

In base all'analisi statistica dei dati storici, il sistema è in grado di identificare opportunità di trading e trend a lungo termine. I dati di mercato storici hanno la preferenza rispetto ai dati di mercato correnti.

3. Esecuzione di trade algoritmici:

Le operazioni vengono eseguite a una velocità superiore, per ridurre l'esposizione al mercato e ottenere una redditività a lungo termine. Gli scalper su forex spesso utilizzano strategie di trading ad alta frequenza, per entrare e uscire da più posizioni nell’arco della stessa giornata. Sono in grado di sfruttare anche le più piccole variazioni di prezzo in una coppia di valute nell’arco di pochi millisecondi.

4. Direct Market Access (DMA)

I trader possono connettersi a più piattaforme di trading a un costo più basso e a una velocità maggiore. Hanno accesso diretto a più fornitori di liquidità e alle migliori offerte bid/ask per coppie di valute. Il flusso diretto di dati da tali fornitori di liquidità, o Borse valori, riduce la latenza nel trading.

FP Markets offre i vantaggi del trading di CFD su forex tramite DMA, cosicché i clienti hanno accesso diretto a prezzi di mercato live, profondità completa di mercato e quotazioni da più fornitori di liquidità. Un modello DMA non solo offre una maggiore liquidità, ma si allinea anche con gli interessi del trader, piuttosto che con quelli del broker. Quando si accede a prezzi DMA per la negoziazione di CFD, l’ordine sarà abbinato nel mercato sottostante (forex), il che significa che il broker non può trarre guadagno dalle vostre perdite.

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Who Uses
Algorithmic Trading?

In passato, le strategie di trading automatizzate su forex erano ampiamente utilizzate dalle banche di investimento, dai fondi pensione, dagli hedge fund, dai fondi comuni di investimento e da altri investitori istituzionali, che dovevano gestire i fondi dei loro clienti e aumentare il ritorno sugli investimenti entro una data specifica. Queste strategie hanno permesso loro di suddividere l'esecuzione di grandi ordini. Di conseguenza, sono stati in grado di identificare opportunità di trading sul mercato prima dei piccoli trader.

Con il progredire della tecnologia, il volume del trading elettronico automatizzato sui mercati continua a crescere. I grandi investitori istituzionali hanno investito miliardi di dollari in tecnologie di trading a bassa latenza fornite da algo. Nel 2016, oltre l’80% del trading su forex è avvenuto utilizzando algoritmi.

L'avvento di potenti piattaforme di trading online, come MT4 e MT5, ha favorito i piccoli trader, che ora possono implementare le stesse strategie. Queste piattaforme offrono opzioni di programmazione personalizzate che aiutano a sviluppare sistemi automatizzati. Molti indicatori e sistemi predefiniti sono disponibili anche on-line, per l'acquisto o la sottoscrizione in abbonamento.

FP Markets fornisce strumenti avanzati di analisi tecnica e creazione di grafici che rendono più facile ai trader l’esecuzione di strategie automatizzate. La piattaforma MT5 consente ai piccoli trader di creare e personalizzare completamente le proprie strategie di trading automatizzate.

Come viene utilizzato il trading
algoritmico nel forex?

Il trading algoritmico può consentire ai trader di implementare
un'ampia gamma di strategie nel mercato valutario.

1. Strategia di “trend following”

La strategia di trading più semplice da implementare attraverso il trading automatizzato è il “trend following”. Il sistema segue i trend di mercato e, quando un insieme predeterminato di condizioni è soddisfatto dagli indicatori tecnici, vengono piazzati gli ordini di acquisto o di vendita. Sia i trend attuali che quelli precedenti possono essere messi a confronto dal sistema per identificare opportunità di trading.

2. Scalping o trading ad alta frequenza

Il trading ad alta frequenza, o HFT, è recentemente diventato molto popolare nel mondo dei forex. Le strategie aggressive a breve termine aiutano i trader a trarre vantaggio dalla volatilità dei prezzi delle coppie di valute. Sono generati segnali di acquisto e di vendita, e le operazioni vengono eseguite in pochi millisecondi. Oltre alle strategie di scalping, sono eseguite anche strategie di arbitraggio. I trader sono in grado di completare migliaia di operazioni al giorno, il che li aiuta a ottenere un rapporto favorevole tra operazioni vincenti e perdenti.

3. Arbitraggio

L'arbitraggio è un metodo che consente di sfruttare la differenza di prezzo tra più mercati, al fine di trarre vantaggio da esse. Per raggiungere questo obiettivo nel mercato valutario, i trader potrebbero dover aprire grandi posizioni, poiché le differenze di prezzo dei forex si misurano in micro-pip. La strategia di arbitraggio triangolare prevede due coppie di valute principali e una coppia secondaria (“cross currency”) tra le due. È uno dei modi in cui la strategia viene implementata attraverso il trading algoritmico.

4. Trading sulla notizia

La volatilità sul mercato valutario è innescata da importanti comunicati stampa, pubblicazione di dati economici e sviluppi geopolitici. Esistono strategie di trading automatizzate, basate sulla notizia, che dipendono dalle agenzie di stampa. In base alla differenza tra il consenso di mercato su certi indicatori economici e il dato effettivo, il sistema può generare segnali di trading. I trader possono inoltre aggiungere indicatori tecnici, basati su parametri specifici. Ciò li aiuta a trarre vantaggio da improvvise inversioni del mercato, spesso osservate dopo la diffusione di rapporti come quello sugli occupati non agricoli negli USA (non-farm payroll o NFP).

5. Sentiment delle notizie o di mercato

I dati relativi al sentiment delle notizie o di mercato sono stati utilizzati dai fondi hedge per lungo tempo, allo scopo di ideare algoritmi sofisticati su cui impostare le operazioni. Con l'aiuto di potenti tecnologie come l'intelligenza artificiale (Artificial Intelligence o AI) e l'NLP (Natural Language Processing), i sistemi possono ora vagliare milioni di articoli di notizie, commenti sui social media, editoriali e report di analisti per identificare e prevedere il sentiment di mercato. Massimi e minimi di mercato possono essere previsti usando il posizionamento degli operatori “Commercial” e “Non Commercial”.

6. Strategie di “mean reversion”

Una strategia di “mean reversion” (ritorno alla media) si basa sull'idea che i prezzi delle valute alla fine ritornino sui valori medi, o sulla media. Il “trading di coppie" è uno dei modi in cui viene utilizzata questa strategia, con i trader che cercano di sfruttare gli spread tra due coppie di valute correlate. Indicatori tecnici come RSI, Money Flow e bande di Bollinger possono aiutare a identificare i livelli di iper-comprato e iper-venduto, che aiutano i trader a entrare e uscire dalle operazioni di mean reversion. Le strategie di trading algoritmiche basate sulla mean reversion, in genere, calcolano i prezzi medi degli asset tramite dati storici. I trade, quindi, si basano sull’ipotesi che i prezzi correnti ritornino a questo prezzo medio nel prossimo futuro.

7. Strategie di ordine Iceberg

Generalmente utilizzata dai grandi trader istituzionali, questa strategia divide singoli ordini di grandi dimensioni in più ordini al limite più piccoli. Posizioni sul forex più piccole vengono eseguite attraverso sistemi diversi, per evitare qualsiasi impatto improvviso sui prezzi delle valute.

In che modo i piccoli trader possono adottare il trading algoritmico?

Una conoscenza approfondita è il primo passo verso l'implementazione del trading algoritmico. Per cominciare, i trader dovrebbero avere una buona comprensione di come funziona il mercato valutario. Ciò significa conoscere le coppie di valute, i fattori che influenzano i loro prezzi, la correlazione tra coppie di valute, termini come spread, pip e leva, e molto altro ancora.

Strategie di trading

Vi sono poi diversi tipi di strategie che i trader forex possono utilizzare facendo trading algoritmico. Per definire una strategia, un trader deve considerare i propri obiettivi a lungo termine, il profilo di rischio/rendimento, l'esperienza di trading e la strategie di gestione del rischio. Alcune strategie comunemente utilizzate nel trading algoritmico sono le seguenti:

  • Strategie statistiche

  • Arbitraggio

  • Strategie di copertura

  • Strategie basate sul sentiment

  • Strategie basate sul momentum

Gestione dei rischi

Prima di passare al trading con algoritmi, è necessario considerare tutta una serie di fattori:

  • Verificare se il trading algoritmico è consentito nella giurisdizione in cui si effettuano le operazioni;

  • Accessibilità, scalabilità e stabilità della piattaforma di trading;

  • Funzionalità di back-testing;

  • Qualità dei dati storici disponibili per le strategie di testing.

Capacità di programmazione

Non è necessario essere un programmatore esperto per poter codificare una strategia di trading algoritmico. La piattaforma MT4 fornisce l'IDE MQL4 (Integrated Development Environment), che consente ai trader di sviluppare propri robot di trading (strategie algo) o indicatori tecnici di qualsiasi livello di complessità. Si tratta di un linguaggio semplice da utilizzare, ma dotato di funzionalità e flessibilità elevate.

Il MetaEditor integrato dispone anche di un debugger, dopodiché l'applicazione viene spostata automaticamente allo Strategy Tester per essere ottimizzata e testata. Il marketplace di MQL4 può essere utilizzato per reperire molte applicazioni algoritmiche già pronte, disponibili in abbonamento o in acquisto.

Apri un conto con FP Markets per accedere al mercato MetaTrader e alla community MQL4.

Trading con strategie automatizzate

Esistono 3 modi molto popolari per sfruttare i sistemi di trading automatizzati nel mercato dei forex:

1.

Utilizzo di un sistema sviluppato da un esperto - I principianti possono iniziare sottoscrivendo un abbonamento a un’applicazione o acquistandola online. I creatori devono fornire una descrizione dettagliata del funzionamento della strategia, se è pensata per sfruttare i trend o le ampiezze di mercato, il suo rapporto rischio-rendimento, l'intervallo temporale della strategia (a lungo termine o a breve termine) e suggerimenti per la gestione del rischio. Il problema di questi sistemi è che i trader devono fidarsi di un sistema sviluppato da terzi per operare con capitale proprio, guadagnato con fatica.

2.

Modifica di un sistema pronto all’uso per soddisfare gli obiettivi dei trader - Molti trader potrebbero anche considerare la possibilità di modificare un sistema esistente, in modo che soddisfi le loro strategie. Ad esempio, se non sono d'accordo con i parametri di entrata, o i livelli di stop/limite utilizzati, potrebbero personalizzarli. Possono anche valutare l'inclusione di indicatori tecnici specifici.

3.

Sviluppo di un algoritmo da zero - I trader altamente esperti possono sviluppare questi sistemi da zero. Ciò potrebbe richiedere molto tempo e risorse, ma se il sistema dovesse avere successo, i costi di set-up potrebbero essere più che compensati dai guadagni del trading. Inoltre, i marketplace di MQL4 e MQL5 consentono ai trader di cedere, in vendita o abbonamento, i loro sistemi di successo.

Cos'è il Black Box
Trading sul forex?

Una branca di applicazioni del trading algoritmico è il "black box" o "quant". In essenza, le “black box” (scatole nere) sono strategie di trading convertite in linguaggio di programmazione per computer, che viene poi incluso nel software di trading. Tuttavia, si tratta di tecnologie proprietarie, sviluppate da grandi istituzioni. Righe intricate di codice di programmazione, sviluppato da ingegneri informatici e codificatori, possono essere protette dalle leggi sul copyright. Inoltre, le aziende impiegano tecnologie, come l'analisi dei big data, per fornire ai propri clienti sistemi di trading superiori, in grado di offrire un vantaggio rispetto ad altri sistemi.

Le strategie di trading basate su black box offrono le stesse funzioni degli altri sistemi automatizzati:

  • Individuazione di opportunità di trading e fornitura dei segnali;

  • Esecuzione automatica delle strategie di trading;

  • Gestione del rischio tramite il giusto dimensionamento della posizione, strategie di copertura

  • e ottimizzazione del portafoglio.

Qual è il miglior software per il
trading algoritmico?

MetaTrader 4 e MetaTrader 5 offrono entrambe numerose funzionalità,
pensate per creare e implementare strategie di trading algoritmiche nel mercato forex.

1. MetaTrader 4 (MT4)

Creata principalmente per il trading su forex, MT4 offre i migliori strumenti sul mercato. È inoltre più adatta ai principianti. Le strategie possono essere sottoposte a back-testing utilizzando 30 indicatori tecnici e 9 time-frame (intervalli temporali). Più di 1.700 robot di trading sono disponibili nel marketplace di MQL4, in acquisto o abbonamento. Questi robot di trading sono noti anche con il nome di Expert Advisors (EA), ed eseguono strategie per conto del trader.

Il linguaggio di programmazione MQL4, inoltre, è uno dei più versatili e consente ai programmatori di sviluppare strategie di trading automatizzate. I trader possono scegliere di pubblicare questi sistemi sulla "Codebase", da dove possono essere scaricati da altri trader, oppure di venderli sul marketplace.

2. MetaTrader 5 (MT5)

MT5 è una piattaforma multi-asset che consente il trading automatizzato sul forex e su altri mercati, come le commodity, gli indici e molto altro ancora. Non può essere definita una versione “superiore” di MT4, in quanto entrambe hanno dei vantaggi e una propria base di utenti. MT5 è più adatta ai trader esperti, che possono usare il suo tester avanzato di strategia. Questo tester di strategia migliorato offre diverse modalità di testing per soddisfare i requisiti del trader alla ricerca di velocità o rapporto qualità ottimale.

Funzionalità di testing visivo facilitano l'analisi, così come la visualizzazione grafica dei risultati. Il marketplace MQL5 fornisce inoltre oltre 2.500 applicazioni algoritmiche pronte per l’uso, che possono essere acquistate o sottoscritte in abbonamento. Oltre a sviluppare i propri robot di trading, utilizzando l'ambiente di sviluppo IDE MQL5, i trader possono copiare le strategie dei trader di successo attraverso centinaia di segnali di trading, gratuiti o a pagamento, disponibili sullo "Showcase" di MQL5.

FP Markets offre opportunità per il trading algoritmico sul mercato forex, a trader di tutti i livelli, sulle sue piattaforme MT4 e MT5. Le piattaforme di trading più popolari al mondo offrono gli spread più ridotti, l’esecuzione più rapida, strumenti avanzati di analisi tecnica e una scelta di oltre 10.000 strumenti finanziari.

Scegli la piattaforma che meglio risponde alle tue preferenze e utilizza strategie di trading algoritmiche per migliorare l'esperienza di trading.

Quali fattori considerare quando si sceglier il software per il
trading automatizzato su forex?

Le migliori piattaforme offrono caratteristiche quali le seguenti:

1. Accesso ad asset diversi: Mentre MT4 è più adatta al trading su forex, MT5 può supportare anche altri mercati. Si consiglia di scegliere un broker che offra opportunità di negoziazione su più coppie di valute.

2. Linguaggio di programmazione standard e flessibile: Sia MQL4 che MQL5 sono note per essere flessibili e di facile utilizzo per gli sviluppatori. MQL4 è simile a C, C++, PHP e VBScript. Se non si è un programmatore esperto, è possibile acquistare o noleggiare applicazioni dalla comunità MQL4.

3. Analisi tecnica avanzata: Per creare strategie efficaci, è necessario accedere a indicatori tecnici e strumenti grafici avanzati. Ciò permette di perseguire strategie e stili di trading diversi.

4. Accessibilità da più dispositivi: Le piattaforme di trading devono essere supportate su più dispositivi e sistemi operativi, come iOS, Android e Windows, in modo che sia possibile accedere all’account in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

5. Interfaccia funzionale: Un'interfaccia intuitiva e immediata consente di comprendere rapidamente il sistema e di apportare modifiche manuali in modo più rapido.

6. Cronologia dettagliata dei dati sui prezzi per il back-testing: Assicurarsi che la piattaforma disponga di una cronologia dettagliata dei prezzi che possa essere sottoposta a back-testing su più time-frame. In tal modo, sarà possibile ottimizzare le strategie di trading.

7. VPS per forex: I tempi di inattività, dovuti a problemi con i sistemi operativi o i server Internet, possono ridurre l'efficienza dei sistemi di trading automatizzati. Grazie ai server virtuali privati (VPS) per il forex, non ci si dovrà più preoccupare della latenza o di interruzioni nell’alimentazione. Ciò consentirà agli Expert Advisor (EA) di continuare a operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riducendo al minimo lo slippage e migliorando l'esperienza di trading.

L’hosting VPS per MT4 e MT5 di FP Markets sfrutta la griglia Equinix NY4 a New York, per massimizzare l’up-time (tempo di attività) per i trader algoritmici e i trader molto attivi. Questa tecnologia all'avanguardia garantisce che le transazioni possano essere eseguite a velocità lampo, e che i trader non debbano preoccuparsi di eventuali problemi di larghezza di banda o di interruzioni di corrente.

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